1. ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟
يقوم مؤشر القوة النسبية (RSI) بتحليل زخم الشراء والبيع في السوق من خلال مقارنة متوسط المكاسب والإغلاقات الخاسرة خلال فترة زمنية محددة. يساعد ذلك في قياس معنويات السوق وقوته، ويوفر رؤى حول اتجاهات الأسعار المستقبلية ويعكس الحالة العامة للسوق خلال إطار زمني معين.
2. استراتيجية التداول الكمي MACD-RSI
تعتمد استراتيجية التداول الكمي MACD-RSI على خوارزميات MACD وRSI القياسية لالتقاط إشارات السوق. شروط الدخول والخروج كالتالي: ادخل صفقة شراء (Long) عندما يكون DIF > DEM وقيمة RSI أكبر من أو تساوي العتبة + 50؛ يتم إغلاق صفقات الشراء عندما يكون DIF < DEM أو قيمة RSI أقل من أو تساوي 50 - العتبة. في الرسم البياني أدناه، تم تعيين عتبة RSI إلى 15. تشير الأسهم إلى نقاط الدخول والخروج:
ادخل صفقة بيع (Short) عندما يكون DIF < DEM وقيمة RSI أقل من أو تساوي 50 - العتبة؛ يتم إغلاق صفقات البيع عندما يكون DIF > DEM أو قيمة RSI أكبر من أو تساوي 50 + العتبة. في الرسم البياني أدناه، تم تعيين عتبة RSI إلى 15. تشير الأسهم إلى نقاط الدخول والخروج:
3. كيفية الوصول إلى مدخل تداول MACD-RSI (باستخدام "عقد دائم MACD-RSI" كمثال)
انتقل إلى شريط القائمة—روبوتات التداول—العقود—روبوتات CTA Expert—MACD-RSI—انقر على "إنشاء روبوت"—قم بضبط المعلمات—انقر على "إنشاء"، كما هو موضح أدناه:
الاختبار الرجعي (Backtesting): يمكنك تشغيل اختبار رجعي قبل إنشاء استراتيجية MACD-RSI.
عملية الاختبار الرجعي: انقر على زر "اختبار رجعي"، أدخل المعلمات المطلوبة في الصفحة، ثم انقر على "اختبار رجعي". سيقوم النظام تلقائيًا بمراجعة البيانات التاريخية (افتراضيًا، للشهر الماضي) ويولّد سجل اختبار رجعي للاطلاع عليه في قسم "سجلات الاختبار الرجعي".
4. شرح إعدادات المعلمات
مضاعف الرافعة المالية: الرافعة المالية المستخدمة في استثمارك، وتستخدم بشكل أساسي لحساب حجم الطلب.
إجمالي مبلغ الاستثمار: إجمالي المبلغ الذي تستثمره، ويُستخدم بالكامل كهامش.
جني الأرباح للصفقة: عند وصول أو تجاوز نسبة الربح/الخسارة بين أحدث سعر مرجعي ومتوسط سعر الدخول لنسبة جني الأرباح المحددة، سيتم إغلاق الصفقة بسعر السوق. هذا لا يؤثر على التشغيل الطبيعي للاستراتيجية.
إيقاف الخسارة للصفقة: عند وصول أو انخفاض نسبة الربح/الخسارة بين أحدث سعر مرجعي ومتوسط سعر الدخول إلى نسبة إيقاف الخسارة المحددة أو أقل، سيتم إغلاق الصفقة بسعر السوق. هذا أيضًا لا يؤثر على التشغيل الطبيعي للاستراتيجية.
نسبة الإيقاف التلقائي للخسارة: عند وصول الخسارة في إجمالي استثمارك إلى هذه النسبة، ستقوم الاستراتيجية بتنفيذ خروج كامل.
نافذة سريعة، نافذة بطيئة، إشارة MACD، الفترة: معلمات MACD القياسية.
فترة RSI: عدد الشموع (K-lines) المستخدمة لحساب مؤشر القوة النسبية.
عتبة RSI: عتبة RSI، ويجب أن تكون أكبر من 0 وأقل من 50.
حجم الطلب: عدد العقود المنفذة عند تفعيل الإشارة.
طريقة حساب حجم الطلب الافتراضي:
العقود العكسية:
s = (الهامش × أحدث سعر) / (2 × 0.00075 + (1/الرافعة المالية))
size = s / حجم العقد
العقود الخطية:
s = (الهامش) / (2 × 0.00075 + (1/الرافعة المالية)) × أحدث سعر
size = s / حجم العقد
سيكون حجم الطلب الفعلي هو القيمة الأصغر بين الحساب الافتراضي والقيمة التي يحددها المستخدم.
5. مثال على التنفيذ
بعد إنشاء الاستراتيجية، يمكن للمستخدمين العثور على استراتيجياتهم النشطة ضمن "روبوتاتي" من خلال النقر على "الروبوتات النشطة". عندما تلبي مؤشرات MACD وRSI معايير الدخول، سيعرض قسم "التفاصيل" في الاستراتيجية معلومات متعلقة بالصفقات، والطلبات، والاستراتيجية نفسها. إذا رغبت في جني الأرباح أو إيقاف الخسارة يدويًا، يمكنك اختيار إغلاق الصفقة أو إنهاء الاستراتيجية. يمكنك أيضًا استنساخ الاستراتيجية أو تحويل الأموال حسب الحاجة.
تحتفظ Gate بالحق النهائي في تفسير هذا المنتج.
