ก่อนการวิเคราะห์ทางเทคนิคและทฤษฎีดาว, การซื้อขายหุ้นเคยเกี่ยวข้องกับการอ่านข้อมูลทางเศรษฐกิจ, การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท, และการวิเคราะห์แนวโน้มราคาตลาดโดยไม่มีการวาดกราฟการซื้อขายดิจิตอลหรือตัวชี้วัดทางเทคนิค แม้ว่าจะแตกต่างกันทางหลักการในการปฏิบัติ การซื้อขายในปัจจุบันยังพึ่งพาบนพื้นฐานเดียวกัน

นักเทรดต้องเข้าใจตลาดและสามารถสังเกตแนวโน้มของตลาดได้อย่างง่ายดายเพื่อทำการเทรดที่มีกำไรได้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการเทรดในปัจจุบันง่ายขึ้นอย่างมากด้วยการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เน้นทำเครื่องหมายราคาและปริมาณซึ่งแนะนำในการทำกำไรจากการเทรดเพียงครั้งเดียว ตัวอย่างหนึ่งคือตัวบ่งชี้ราคาเฉลี่ยน้ำหนักของปริมาณซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยให้การเทรดง่ายขึ้น

ประวัติของตัวบ่งชี้ VWAP

คายล์ เครไบเลิล พัฒนาตัวชี้วัดราคาเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร ที่ถูกนำเสนอในโลกการซื้อขายในปี 1980 ช่วยให้นักซื้อขายสามารถระบุมูลค่าของสินทรัพย์โดยพิจารณาราคาและปริมาตรของมัน

ตัวชี้วัด VWAP ได้รับความนิยมมากมาย และมีรูปแบบต่าง ๆ ของเครื่องมือมากมาย เช่น VWAP ที่ผูกข้อความ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับดีไนมิกส์ของตลาด

ตัวชี้วัด VWAP คืออะไร?

เรียกว่าตัวชี้วัดราคาเฉลี่ยแบบมีน้ำหนักปริมาณ (Volume-Weighted Average Price Indicator) มันเป็นตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มราคาและมูลค่าจริงของสกุลเงินดิจิทัล ตัวชี้วัดราคาเฉลี่ยแบบมีน้ำหนักปริมาณ พิจารณาราคาโดยรวมและราคาโดยมาตรฐานที่สะสมขึ้นมาสองปัจจัยหลัก

เหมือนดัชนีราคาเฉลี่ยอื่น ๆ จุดมุ่งหลักของดัชนี VWAP คือการเน้นราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม มันยังพิจารณาปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของอารมณ์ในตลาดและเส้นทางราคา

วิธีคำนวณตัวชี้วัด VWAP

เช่นเดียวกับส่วนใหญ่ของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด VWAP ควรถูกสร้างขึ้นบนแผนภูมิการซื้อขายที่คอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม มันก็ยังมีประโยชน์ที่จะเข้าใจวิธีการคำนวณเมื่อไม่มีให้บนแผนภูมิการซื้อขายของคุณ

ราคาเฉลี่ยตามน้ำหนักปริมาณถูกคำนวณสำหรับหนึ่งวันที่ซื้อขาย การวาดแผนภูมิการซื้อขายและค่าที่ใช้ในการคำนวณเริ่มต้นที่การเปิดตลาดและสิ้นสุดที่การปิดตลาดสำหรับวันที่ซื้อขาย นี่หมายความว่าค่าที่ใช้ใน VWAP ของคุณควรได้รับจากแผนภูมิการซื้อขายของวันที่

เพื่อคำนวณราคาเฉลี่ยบรรทัดน้ำหนัก คุณต้องการสามสิ่ง;

• ราคาทั่วไปสะสม: นี่คือราคาเฉลี่ยของเหรียญสำหรับเซสชันการซื้อขายทั้งหมด หากต้องการราคาทั่วไปสะสม คุณต้องรวมราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดสำหรับช่วงเวลานั้น ๆ แล้วหารด้วย 3 สูตรถูกนำเสนออย่างนี้: [(H+L+C)/3]
• ปริมาณ: นี่คือเพียงแค่ปริมาณรวมของการซื้อขายสำหรับช่วงเวลานั้น ๆ
• ปริมาณสะสม: นี่คือผลรวมของปริมาณรายวัน

ตอนนี้ที่คุณมีค่าของคุณสมบัติสูตรสำหรับราคาเฉลี่ยรวมตามน้ำหนักมีลักษณะดังนี้:

ตอนนี้ที่คุณมีสูตรของคุณแล้ว ตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อคำนวณราคาเฉลี่ยตามน้ำหนักปริมาณ

1. 首先，找出当天前15分钟内该币种交易的平均价格。您可以通过将最高价、最低价和收盘价相加，然后除以3来获取平均价格。
2. ถัดไปคูณราคาเฉลี่ยของคุณด้วยปริมาณสำหรับช่วงเวลาเดียวกัน เก็บ PV สุดท้ายของคุณในแบบสมุดบันทึกหรือสเปรดชีต
3. สูตรด้านบนหารปริมาณ PV ด้วยปริมาณสำหรับช่วงเวลานั้น ๆ เพื่อให้ได้ราคาเฉลี่ยที่น้ำหนักตามปริมาณ

NB: หากคุณต้องการรักษา VWAP ตลอดวัน โปรดเพิ่มค่า PV จากแต่ละระยะเวลาให้กับตัวเลขที่ตามมา จากนั้นหารผลรวมทั้งหมดด้วยปริมาณการซื้อขายรวมจนถึงสิ้นสุดของระยะเวลาที่คุณเลือก

การคำนวณ VWAP ด้วยมืออาจง่ายกว่าหากคุณติดตามบันทึกของคุณในสเปรดชีตที่มีคอลัมน์ที่แสดงผลรวม pv และรวมปริมาณ

ฟังก์ชันของตัวบ่งชี้ VWAP

เช่นเดียวกับตัวชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ แบบ VWAP line เป็นสิ่งที่สำคัญในการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของตลาดที่เฉพาะเจาะจง โดยการวิเคราะห์ตำแหน่งของเส้น VWAP ต่อตำแหน่งของแท่งราคา นักเทรดสามารถรับรู้ได้ว่าแนวโน้มราคาของสินทรัพย์เป็นตลาดแบร์หรือตลาดตามแนว

โดยทั่วไปเมื่อราคาของสินทรัพย์อยู่เหนือเส้น หมายความว่าเหรียญกำลังขายในราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยของปริมาณที่รับน้ำหนักแนวโน้ม แนะนำให้เป็นแนวโน้มขึ้น

เมื่อกรณีกลับหลังและราคาตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นั้นหมายถึงสัญญาณการลงตลาดโดยสินทรัพย์ถูกขายในราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

เส้น VWAP สามารถใช้โดยนักเทรดเพื่อระบุเงื่อนไขที่ซื้อเกินขายเกินในตลาด ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจเทรดที่มีข้อมูลที่ดีกว่า สัญญาณการซื้อเกินเกิดขึ้นเมื่อราคาเกิดขึ้นเหนือเส้น VWAP ในขณะที่ราคาจะปรากฏด้านล่างหากเหรียญถือว่าเป็นสินค้าที่ถูกขายเกิน โดยใช้ความรู้เหล่านี้และตลาดนักเทรดสามารถทำการเทรดที่พยายามทำนายเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากแนวโน้มการแก้ไขในอนาคตที่เป็นไปได้

เส้น VWAP ยังทำหน้าที่เป็นระดับการสนับสนุนหรือความต้านทาน โดยการวิเคราะห์เส้นโค้งของเส้น นักเทรดสามารถกำหนดว่าแนวโน้มราคาที่มีอยู่แข็งแกร่งหรืออ่อนแรงแค่ไหนและมีโอกาสที่จะกลับกลับได้อย่างไรเมื่อราคาเหรียญตอบสนองต่อเส้น VWAP จากด้านล่างหรือเรียกว่าระดับการสนับสนุน ในกรณีที่กลับกลับแล้วจะเรียกว่าระดับการต้านทาน

วิธีการซื้อขายโดยใช้ตัวบ่งชี้ VWAP คืออะไร?

แม้จะมีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เชื่อถือได้เช่นตัวบ่งชี้ VWAP ก็ยังไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จได้เพียงหนึ่งวิธี ตลาดเงินสกุลเงินดิจิทัลเป็นเอกลักษณ์และมักจะมีคุณสมบัติที่ไม่คงที่และทุกข์ไปด้วยการแปรผันราคา ดังนั้น จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและกลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่ง บางกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะที่สุดกับตัวบ่งชี้ VWAP รวมถึง:

VWAP แถบและช่อง

ตัวชี้วัด VWAP ประกอบด้วยเส้นสายขีดบนและล่าง ทั้งสองเส้นเหล่านี้สามารถใช้ในการระบุสัญญาณการซื้อและขายได้ เมื่อเกิดสัญญาณการซื้อขึ้น เกิดเมื่อราคาเทียบกับช่อง (ระหว่างเส้นบนและล่าง) หากราคาตกที่เหนือเส้นบน มักจะถือเป็นเงื่อนไขที่ซื้อมากเกินไป และเมื่อมันกลับมา มักจะเรียกว่าเงื่อนไขขายมากเกินไป

นักเทรดเดอร์สามารถพึ่งพาตัวชี้วัด VWAP indicator's bands และ channels เพื่อระบุโอกาสการเทรดที่มีศักย์สูงและตัดสินใจเตรียมการว่าจะเข้าสู่การสั่งซื้อหรือขายที่ไหน

กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Breakout

ในกลยุทธ์การซื้อขาย เกิดการพัดเมื่อสินทรัพย์ออกจากระดับการสนับสนุนหรือความต้านทานพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมที่ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในตลาดพฤติกรรมราคาเพื่อสามารถเห็นช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มราคาและทำการซื้อขายที่ผลกำไร

เหมือนกับที่กล่าวไว้แล้ว ตัวบ่งชี้ VWAP สามารถทำหน้าที่เป็นระดับความต้านทาน ทำให้เห็นถึงแนวโน้มขึ้นของราคาของสินทรัพย์เมื่อเส้น VWAP ตัดกับราคา ดังนั้น นักเทรดที่ใช้กลยุทธ์การบุกของตัวเลขอาจได้ประโยชน์จากการใช้เส้นบ่งชี้เทคนิค VWAP เป็นระดับสนับสนุนหรือความต้านทานเพื่อแสดงให้เห็นว่าที่ไหนควรทำการสั่งซื้อหรือขายตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การซื้อขายการลดลงและการกลับตัว

การซื้อขายลดลงทำงานโดยการวิเคราะห์แผนภูมิราคาของโทเค็นเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงราคาชั่วคราวและเข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาที่มีแนวโน้มการย้อนกลับราคาสั้น ๆ นักเทรดที่ใช้การซื้อขายลดลงสามารถใช้ตัวบ่งชี้ VWAP เพื่อตรวจสอบการลดลงชั่วคราวในแนวโน้มราคาแล้วเข้าสู่การเทรดในเวลาที่เหมาะสม

ควรใช้ตัวชี้วัด VWAP กับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ หรือไม่?

ในขณะที่ตัวบ่งชี้ VWAP เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสูงสำหรับการเข้าใจแนวโน้มของตลาดและค่าเฉลี่ยราคา แต่ไม่แนะนำให้พึ่งพาอย่างเดียวกับมันในกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดของคุณ ตัวบ่งชี้เทคนิคสามารถบอกให้คุณทราบถึงราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยของมัน แต่มันไม่พิจารณาถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา ความหุ้นเสี่ยงของสินทรัพย์ หรืออารมณ์และเคลื่อนไหวของตลาด ดังนั้น การรวม VWAP กับตัวบ่งชี้เทคนิคอื่น ๆ เป็นทางเลือกที่มีโอกาสทำกำไรมากกว่า

ตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันให้มุมมองที่ไม่เหมือนกัน - บางตัวติดตามเคลื่อนไหว ในขณะที่อื่นๆ ประเมินการเปลี่ยนแนวโน้มหรือความผันผวนของราคา ด้านล่างนี้คือตัวบ่งชี้ 3 ตัวที่เสริมสร้างความสามารถของ VWAP และเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายคริปโต

ดัชนีกำไรสัมพัทธ์ (RSI)

RSI วัดเทียบความเร็วของการเคลื่อนไหวราคา ช่วยในการระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลมีการขายอย่างเกินหรือขายอย่างมากเกินไป หากใช้ร่วมกับ VWAP RSI ช่วยให้นักเทรดยืนยันเงื่อนไขของตลาด ตัวอย่างเช่น หากราคาของเหรียญอยู่เหนือเส้น VWAP ที่บ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขึ้น แต่ RSI แสดงให้เห็นระดับการขายอย่างเกิน นั้นแสดงว่าราคาอาจจะถึงเวลาสำหรับการถอนกลับหรือการแก้ไข การผสมผสานนี้ช่วยให้นักเทรดยืนยันแนวโน้มในขณะที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแนวที่เป็นไปได้

การเคลื่อนไหวเฉลี่ยการรวมสัมพันธ์ (MACD)

MACD เป็นตัวบ่งชี้การติดตามแนวโน้มยอดนิยมที่เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม เมื่อใช้กับ VWAP MACD จะช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หากราคาอยู่เหนือ VWAP และ MACD แสดงครอสโอเวอร์ขาขึ้น (เมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณ) จะเป็นการยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นกําลังได้รับโมเมนตัม ในทางกลับกันหากราคาต่ํากว่า VWAP และ MACD แสดงครอสโอเวอร์ขาลงแสดงว่าแนวโน้มขาลงอาจดําเนินต่อไป ความสามารถของ MACD ในการระบุการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมทําให้เป็นคู่หูที่มีประโยชน์กับ VWAP สําหรับจุดเข้าและออกเวลา

บอลลิงเจอร์ แบนด์

Bollinger Bands จะวัดความผันผวนของตลาดและระบุโอกาสในการฝ่าวงล้อมหรือการถดถอยที่อาจเกิดขึ้น เมื่อรวมกับ VWAP พวกเขาช่วยยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของราคามีแนวโน้มที่จะยั่งยืนหรือชั่วคราว หากราคาทะลุเหนือ VWAP และยังละเมิด Bollinger Band ด้านบนมันจะส่งสัญญาณถึงการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้น ในทางกลับกันหากราคายังคงอยู่ใน Bollinger Bands แต่ลอยอยู่ใกล้เส้น VWAP อาจบ่งบอกถึงตลาดที่มั่นคงหรือการถดถอยที่อาจเกิดขึ้น การรวมกันของ VWAP และ Bollinger Bands ช่วยให้ผู้ค้าสามารถประเมินทั้งระดับราคาและความผันผวนของตลาดปรับปรุงความสามารถในการคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้ม

สรุป

ราคาเฉลี่ยต้นทุนน้ำหนักปริมาณ (VWAP) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่มีค่าอย่างสูงสุด ซึ่งจะให้นักเทรดมองเห็นแนวโน้มของตลาดและค่าเฉลี่ยราคา โดยการเข้าใจวิธีการคำนวณและการแปลผลของ VWAP นักเทรดสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลได้อย่างมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ในขณะที่ VWAP อาจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ การรวมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ มองเห็นตลาดอย่างครอบคลุมและเพิ่มสมรรถนะของกลยุทธ์การซื้อขาย