بلوكبيتس الأخبار ، في 5 أغسطس ، قام QCP Capital بنشر مقالة في القناة الرسمية تقول أنه يبدو أننا نواجه عاصفة مثالية. تسبب الذعر والتصفية الحادة في الآسيوية في انخفاض BTC و ETH إلى النقاط المنخفضة 49،000 دولار و 2،116 دولار على التوالي. يبدو أن العوامل المباشرة في سوق التشفير هي تصفية ETH الاستفزازية لـ Jump Trading و Paradigm VC. نظرًا لأن تقلب ETH القصيرة الأجل قفز بنسبة تزيد عن 30٪ إلى 120٪ ، فإن صانعي السوق يسعون لتقليص مراكز الجاما القصيرة ، مما قد يزيد من هذه الاتجاهات. تدهور المشاعر الكبرى أيضًا بسبب البيانات السلبية للبطالة الأمريكية التي تم نشرها يوم الجمعة الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، تسببت إغلاقات الأصول المختلفة في ارتفاع حاد في التقلب. لامس مؤشر VIX 50 (أعلى فقط خلال هلع Covid وأزمة مالية في عام 2008) ، في حين ارتفع الاهتزاز الشهري للدولار الأمريكي / الين الياباني إلى 16٪ ، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الإغلاقات. بدأت المشاعر العالمية لتجنب المخاطر تنتشر أيضًا. ومن المدهش أنه على الرغم من الاضطرابات في السوق ، فإن الفروق الزمنية ومعدل التمويل أداء جيد. ملاحظة بلوكبيتس: المؤشرات الشائعة للمخاطر في الخيارات تشمل قيمة دلتا وقيمة جاما وقيمة ثيتا وقيمة فيجا وقيمة رو. من بينها ، يُستخدم جاما لتمثيل حساسية قيمة دلتا لتغير سعر الأصول الأساسية ، أي الأجهزة المستندة إلى الخيارات تتغير بمقدار المشتقة الثانية لتغير سعر الأصل. إنها المشتقة الثانية الوحيدة المستخدمة بشكل شائع في مؤشرات المخاطر في الخيارات.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
QCP Capital: بدء انتشار مشاعر تجنب المخاطر العالمية، ارتفاع التقلب في الأجل القصير
بلوكبيتس الأخبار ، في 5 أغسطس ، قام QCP Capital بنشر مقالة في القناة الرسمية تقول أنه يبدو أننا نواجه عاصفة مثالية. تسبب الذعر والتصفية الحادة في الآسيوية في انخفاض BTC و ETH إلى النقاط المنخفضة 49،000 دولار و 2،116 دولار على التوالي. يبدو أن العوامل المباشرة في سوق التشفير هي تصفية ETH الاستفزازية لـ Jump Trading و Paradigm VC. نظرًا لأن تقلب ETH القصيرة الأجل قفز بنسبة تزيد عن 30٪ إلى 120٪ ، فإن صانعي السوق يسعون لتقليص مراكز الجاما القصيرة ، مما قد يزيد من هذه الاتجاهات. تدهور المشاعر الكبرى أيضًا بسبب البيانات السلبية للبطالة الأمريكية التي تم نشرها يوم الجمعة الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، تسببت إغلاقات الأصول المختلفة في ارتفاع حاد في التقلب. لامس مؤشر VIX 50 (أعلى فقط خلال هلع Covid وأزمة مالية في عام 2008) ، في حين ارتفع الاهتزاز الشهري للدولار الأمريكي / الين الياباني إلى 16٪ ، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الإغلاقات. بدأت المشاعر العالمية لتجنب المخاطر تنتشر أيضًا. ومن المدهش أنه على الرغم من الاضطرابات في السوق ، فإن الفروق الزمنية ومعدل التمويل أداء جيد. ملاحظة بلوكبيتس: المؤشرات الشائعة للمخاطر في الخيارات تشمل قيمة دلتا وقيمة جاما وقيمة ثيتا وقيمة فيجا وقيمة رو. من بينها ، يُستخدم جاما لتمثيل حساسية قيمة دلتا لتغير سعر الأصول الأساسية ، أي الأجهزة المستندة إلى الخيارات تتغير بمقدار المشتقة الثانية لتغير سعر الأصل. إنها المشتقة الثانية الوحيدة المستخدمة بشكل شائع في مؤشرات المخاطر في الخيارات.