Недавно меня чаще всего спрашивают: в чём разница между открытием 10-кратного плеча на 1000U и 5-кратного плеча на 2000U, если номинальная позиция в обоих случаях — 10 000U?

Честно говоря, это вовсе не простая математическая задача, а вопрос жизни и смерти, который определяет, выживешь ли ты на рынке. Я прошёл путь от 4940U до 200 000U, по дороге трижды сливал депозит, прежде чем по-настоящему понял: при одинаковой позиции на бумаге разница в устойчивости к риску и вероятности ликвидации настолько огромна, что ты не можешь себе этого представить.

Расскажу реальный урок: первый раз слил депозит именно из-за этого. Тогда я взял 1000U и полностью зашёл в лонг по одному из основных токенов с 10-кратным плечом, думая: "Поставлю 10 000U на кон — выиграю, удвоюсь, проиграю — смирюсь". В результате рынок откатился на 1,2%, маржа моментально обнулилась, меня сразу ликвидировали. Самое обидное — после этого цена отскочила, а я мог только наблюдать со стороны, три дня не мог есть.

Позже сменил стратегию — взял 2000U и открыл ту же позицию с 5-кратным плечом. Опять словил откат на 1,2%, но на этот раз счет потерял только часть средств. Переждав волатильность, цена отскочила, я не только отбил потери, но и чистыми заработал свыше 300U. Это не везение, а фундаментальная логика распределения капитала и выбора плеча.

Давайте разберём ключевые отличия ( на примере лонга ):

**Вариант с 1000U×10**: фактически используется маржа 100U (1000÷10)