1. O que é Arbitragem?
Arbitragem é a prática de explorar diferenças de preço para o mesmo ativo em diferentes mercados para gerar lucro. É frequentemente considerada uma estratégia de investimento de baixo risco, geralmente realizada por meio de hedge ou swap. No mercado de criptomoedas, as formas populares de arbitragem incluem: Arbitragem de Taxa de Financiamento, Arbitragem de Spread entre Futuros e Spot, Arbitragem de Spread entre Spots e Arbitragem de Spread entre Futuros.
Arbitragem de Taxa de Financiamento: Comprar ativos no mercado spot enquanto simultaneamente vende a descoberto a mesma quantidade de ativos no mercado de futuros para hedge, obtendo assim retornos da taxa de financiamento no trading de futuros perpétuos.
Arbitragem de Spread entre Futuros e Spot: Quando os preços dos futuros estão mais altos que os preços do spot, os investidores podem comprar criptomoedas no mercado spot e vender a mesma quantidade de contratos no mercado de futuros de entrega. Quando a diferença de preço entre os dois mercados diminui ou desaparece, os investidores podem fechar suas posições e lucrar.
Arbitragem de Spread entre Spots: Aproveitar discrepâncias de preços entre diferentes exchanges comprando a um preço mais baixo em uma e vendendo a um preço mais alto em outra.
Arbitragem de Spread entre Futuros: Obter lucro com o spread entre contratos do mesmo ativo com diferentes datas de vencimento.
2. Quais são as vantagens do Bot de Arbitragem de Spread Entre Exchanges da Gate?
A Gate oferece um bot de arbitragem de spread entre exchanges que facilita a negociação de arbitragem em diferentes plataformas. Comparado a produtos limitados à arbitragem dentro de uma única plataforma, esse bot captura melhores oportunidades de arbitragem e oferece portfólios de arbitragem ideais.
Arbitragem Entre Exchanges: Criação de portfólios de arbitragem flexíveis entre Gate, Binance e OKX, capturando melhores oportunidades.
Portfólios de Arbitragem Ideais: Uso de ativos de múltiplas plataformas para identificar os cenários de arbitragem mais lucrativos.
Monitoramento em Tempo Real: Acompanhe suas posições e o status do saldo de arbitragem em tempo real, permitindo um gerenciamento de risco eficiente.
3. Como o Bot Funciona?
A arbitragem de spread entre exchanges ocorre quando uma das operações é feita no mercado spot e a outra no mercado de futuros. Esse bot pode aproveitar o spread entre os mercados spot e futuros antes do vencimento dos contratos. Conforme a tendência do mercado, os preços dos futuros tendem a convergir para os preços do mercado spot antes do vencimento. Com base nesse princípio, os traders podem comprar o ativo no mercado spot a um preço mais baixo e vender o contrato futuro a um preço mais alto quando houver um spread significativo. Quando o spread diminui, os traders podem encerrar suas posições e realizar o lucro obtido com a diferença.
Exemplo: Considere BTC: o último preço do BTCUSDT no mercado spot é 62.000 USDT, enquanto o último preço do contrato trimestral de futuros BTCUSDT, com vencimento em 27 de setembro, é 65.000 USDT. O spread entre o spot e os futuros é 65.000 - 62.000 = 3.000 USDT. Se um trader comprar 1 BTC no mercado spot e vender 1 BTC no mercado de futuros, ele gastaria 62.000 USDT na compra spot e usaria 65.000 USDT como margem para o contrato futuro (assumindo alavancagem de 1x e excluindo taxas de negociação).
No vencimento, se o spread se aproximar de 0 e ambos os preços forem 68.000 USDT, a posição spot geraria um lucro de 68.000 - 62.000 = 6.000 USDT, enquanto a posição de futuros teria uma perda de 68.000 - 65.000 = 3.000 USDT. Assim, o lucro total das duas operações seria 6.000 - 3.000 = 3.000 USDT.
Por outro lado, se os preços finais de ambos caírem para 58.000 USDT, a posição spot sofreria uma perda de 62.000 - 58.000 = 4.000 USDT, enquanto a posição de futuros obteria um ganho de 65.000 - 58.000 = 7.000 USDT, resultando em um lucro combinado de 7.000 - 4.000 = 3.000 USDT.
4. Como Usar o Bot?
Passo 1: Abra a página de negociação spot no site, clique no botão "Bots" no canto superior direito e selecione "Arbitragem Entre Exchanges" na lista de bots para iniciar a negociação.
Passo 2: Selecione um Portfólio de Arbitragem. A página é dividida em cinco zonas, organizadas de cima para baixo e da esquerda para a direita: zona de informações superiores, zona de seleção de portfólio de arbitragem, zona de gráfico de velas, zona de colocação de ordens e zona de ordens.
Na zona de seleção de portfólio de arbitragem, você pode escolher um portfólio de arbitragem apropriado. Os principais indicadores para medir a rentabilidade de um portfólio de arbitragem são a taxa de spread e a APR. Uma taxa de spread mais alta indica um potencial de lucro maior. No entanto, alguns portfólios de arbitragem podem ter uma taxa de spread alta, mas exigir um período de retenção mais longo, portanto, também é recomendável considerar a APR.
Passo 3: Insira o valor do investimento. Na zona de ordens, o valor máximo de investimento será calculado com base na quantidade da mesma criptomoeda necessária para ambas as pernas da ordem. Observe que o valor inserido não pode ser superior ao valor máximo de investimento. Ao inserir o valor, você pode verificar o saldo disponível na conta correspondente. Se você fizer uma ordem no mercado de futuros, o saldo disponível refletirá o montante na conta de futuros.
Para arbitragem futures-spot no mercado de futuros USDT, o investimento será em USDT.
Se você não adicionou uma conta de negociação da outra exchange para o portfólio de arbitragem, não será possível criar o bot. Siga as instruções para adicionar a conta de negociação necessária. Após clicar em “Criar”, o bot colocará ordens simultaneamente em ambas as exchanges. Pode levar algum tempo para equilibrar os tamanhos de posição de ambas as pernas. Devido a fatores como flutuações de preço, taxas de negociação, etc., o valor real preenchido pode diferir ligeiramente do seu investimento inicial.
Passo 4: Monitore e Gerencie o Bot
1.Monitore Seu Bot Na zona de ordens, você pode clicar em “Bots” para visualizar os detalhes dos bots de arbitragem ativos, incluindo informações de posição, retornos, status do saldo e histórico de negociações.
Informações de posição: O bot sincronizará os dados de negociação em tempo real de ambas as contas. Se você alterar o tamanho da posição, essas informações serão atualizadas de acordo.
Exibir posição inicial: Esse recurso permite verificar rapidamente o tamanho da posição inicial e o status atual de lucro. Após selecioná-lo, será exibido o tamanho da posição inicial, que não será atualizado conforme as mudanças na sua posição.
Histórico de negociações: O histórico de negociações de arbitragem do bot será exibido nesta seção.
2.Gerencie Seu Bot Antes da liquidação do contrato no portfólio de arbitragem, você pode encerrar seu bot a qualquer momento.
Ao encerrar, você pode escolher fechar as posições ou deixá-las abertas. Se decidir fechar as posições, o bot encerrará todas as posições em ambas as contas. Caso opte por não fechar as posições, você poderá gerenciá-las manualmente.
Se os tamanhos das posições em suas duas contas estiverem desequilibrados, você pode selecionar o botão “Balancear”, e o bot fechará as posições na conta com o maior tamanho de posição.
Passo 5: Encerrar o Bot
Há quatro maneiras de encerrar o bot:
- Encerrar o bot manualmente.
- O contrato no portfólio de arbitragem atinge o tempo de liquidação, momento em que o bot será encerrado automaticamente.
- Durante a operação, o bot monitorará a taxa de spread. Quando a taxa de spread se aproximar de 0, o bot será encerrado e as posições serão fechadas para realizar os lucros.
Observação: Se as posições no portfólio de arbitragem diminuírem devido às suas ações de negociação (como compra/venda, transferências, saques) ou devido a ações da exchange (como auto-desalavancagem), suas posições precisarão ser gerenciadas manualmente por você e não pelo bot.
A Gate reserva-se o direito final de interpretar o produto. Para mais assistência, visite a página de suporte oficial da Gate ou entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente.
