Introdução

No dinâmico mundo das finanças, a estabilidade do mercado é frequentemente desafiada por grandes investidores institucionais que executam negociações que, na maioria dos casos, perturbam o mercado devido ao seu grande volume. Para resolver isso, as ordens Iceberg surgem como uma técnica de negociação estratégica que oculta do mercado o verdadeiro tamanho da ordem. Ao dividir um pedido grande em porções menores e ocultas, a estratégia Iceberg minimiza o impacto no mercado e facilita a execução eficiente da negociação.

Este artigo investiga os meandros da estratégia de negociação Iceberg e sua importância na navegação nos mercados financeiros. Além disso, é examinado mais de perto como fazer um pedido iceberg usando a troca de criptografia Gate.io.

O que é uma estratégia de iceberg?

A estratégia Iceberg, também conhecida como ordens iceberg ou ordens reversas, é uma estratégia de negociação popular entre grandes investidores institucionais. Ele descreve o processo automatizado de execução de uma ordem de compra ou venda de uma grande quantidade de uma negociação, em vez de ser executada como uma ordem única e grande, mas dividida em várias ordens menores. Este é um método popular empregado por grandes investidores institucionais na compra ou venda de criptomoedas ou outros ativos, já que cada pedido pequeno representa uma fração do tamanho total do pedido ou “a ponta do iceberg”.

As ordens Iceberg ocultam o tamanho original da ordem através de múltiplas divisões de uma única ordem grande, muitas vezes indicando que após as ordens atuais vem um número maior de ordens menores prontas para serem executadas, sendo a primeira ordem apenas uma ponta de um maior potencial de negociações. Esta ordem limite aguardando execução pode ser chamada de “ordem reversa”.

Além disso, as ordens iceberg também são conhecidas como ordens ocultas, com execução após a conclusão das ordens visíveis; no entanto, são necessárias taxas de corretagem ou taxas de transação separadas para executar cada ordem. Além disso, essas ordens são executadas de forma estruturada por uma corretora ou por um algoritmo de bolsa. Além disso, esta estratégia de negociação provou ser uma verdadeira ferramenta nas mãos de grandes investidores institucionais e de negociadores de opções que negociam em vários lotes. Os traders médios ou retalhistas que lidam com apenas alguns lotes não são aconselhados a utilizar esta estratégia.

Por que isso é importante?

As ordens Iceberg desempenham um papel fundamental na prevenção da perturbação do mercado financeiro por investidores institucionais e oferecem aos investidores retalhistas a oportunidade de obter bons retornos ao serem capazes de detectar e capitalizar esta estratégia de negociação inteligente – podem comprar uma determinada criptomoeda logo acima do preço níveis apoiados por uma ordem iceberg. Além de mitigar a perturbação do mercado, a estratégia do iceberg procura executar ordens ao preço desejado pelos investidores, sem necessariamente chamar a atenção, o que poderia levar a um aumento ou diminuição do preço de mercado.

Como funciona a estratégia de negociação Iceberg?

Conforme afirmado anteriormente, a estratégia iceberg é um tipo de ordem que reduz ordens de grandes tamanhos ou valores em ordens com limites menores, geralmente por meio do uso de programas ou algoritmos automatizados e com o propósito de ocultar o tamanho real da ordem.

Por exemplo, suponha que um fundo de investimento queira adquirir US$ 50 milhões em BTC no mercado à vista. A notícia do investimento pode causar um aumento massivo no preço do BTC em um curto período. Ou imagine vender a descoberto o preço do bitcoin em US$ 41.000 e surgir a notícia de que a BlackRock investirá US$ 10 bilhões na aquisição do BTC em seu pedido de ETF Bitcoin Spot após a aprovação da SEC. A notícia aumentará o preço do bitcoin, pois haverá mais compradores do que vendedores capitalizando o movimento da BlackRock para adquirir mais bitcoin, liquidando assim as posições existentes no mercado.

Para evitar tal perturbação e mitigar flutuações significativas nos preços de mercado, o fundo de investimento emprega uma ordem iceberg que divide a sua quantidade de ordem original numa série de ordens de compra limitadas, mais pequenas e espalhadas, de 500 milhões de dólares ou mil milhões de dólares cada, assim, evitando a pressão de compra concomitante. Da mesma forma, se o investidor institucional pretender comprar o ativo ao preço mais baixo possível ou ao preço de mercado atual (CMP), poderá querer evitar colocar uma única ordem de compra grande que os comerciantes possam detetar e licitar.

Geralmente, aqui estão as etapas sobre como fazer um pedido iceberg:

• Pedido inicial: Faça um pequeno pedido inicial por um valor pequeno. Isso testará o mercado e lhe dará uma ideia do nível de preços atual.
• Ordens ocultas: Faça uma série de ordens ocultas para os ativos ou criptomoedas restantes. Estas ordens ficarão ocultas do mercado e só serão executadas se o preço for favorável.
• Preço de gatilho: defina um preço de gatilho para cada pedido oculto. O preço de gatilho é o preço pelo qual a ordem ficará visível para o mercado e começará a ser executada.
• Algoritmo de execução: Use um algoritmo de execução que liberará gradualmente as ordens ocultas ao longo do tempo. Isso ajudará a suavizar o impacto do grande pedido no mercado.

Vamos explorar como usar essa estratégia de negociação para fazer um pedido iceberg na bolsa de criptomoedas Gate.io.

Como usar a estratégia do iceberg

A estratégia Iceberg pode ser uma ferramenta importante nas mãos de traders qualificados que podem empregar indicadores técnicos para analisar movimentos de preços e identificar potenciais pontos de entrada ou saída. Indicadores como médias móveis, Bandas de Bollinger e Índice de Força Relativa (RSI) podem fornecer sinais de negociação.

Como definir um pedido Iceberg no Gate.io

Aqui está um guia passo a passo sobre como fazer um pedido Iceberg na exchange de criptomoedas Gate.io:

Passo 1: Faça login em sua conta Gate.io e clique em [Negociar] no canto superior esquerdo da interface web.

Passo 2: Ative [Negociação] para selecionar [Spot] ou [Margem], dependendo de sua preferência.

Etapa 3: Em seguida, clique na função de pesquisa no canto superior direito da tela e insira o par de negociação desejado na caixa de pesquisa (por exemplo, BTC/USDT).

Passo 4: Em seguida, navegue até “Opções avançadas” no canto inferior direito da tela e selecione “Iceberg Pro”.

Etapa 5: nesta seção, o tipo de pedido padrão é [Limite]. Ao alternar a opção, você pode escolher [Bots Avançados] entre as opções. Você pode alternar para a opção de selecionar [Iceberg Pro].

Etapa 6: Insira a variação do preço do pedido, preço de ativação, ativos totais (BTC) e valor por pedido.

Etapa 7: Depois de preencher corretamente os detalhes, você poderá confirmar seu pedido do iceberg clicando em [Comprar]. Seu pedido será executado automaticamente quando atingir o preço de ativação.

Além disso, se desejar cancelar um pedido iceberg existente, basta seguir as etapas:

Passo 1: Clique em [Pedidos Abertos] no canto inferior esquerdo da interface web.

Passo 2: Encontre e selecione o pedido do Iceberg Pro Strategy que deseja cancelar.

Etapa 3: Clique em [Cancelar pedido].

Exemplos práticos do uso da estratégia Iceberg Pro no Gate.io

Para fazer um pedido de iceberg usando Gate.io's “Estratégia Iceberg Pro”, você teria que dividir o pedido em pedidos menores e ocultos que são liberados gradualmente ao longo do tempo. Isto ajuda a minimizar o impacto da grande encomenda no mercado e aumenta a probabilidade de obter um preço favorável.

Aqui está um trecho da estratégia Iceberg Pro da Gate.io sobre como você executaria uma ordem iceberg para ordens de compra e venda na bolsa.

Exemplo de compra

• Lado: Comprar
• Preço atual: $ 20.000
• Preço inicial: $ 18.000
• Variação do preço do pedido: 0,2%
• Valor total: 10 BTC
• Quantidade por pedido: 1 BTC
• Preço do pedido: Compre 1 preço x (1 - 0,2%)
• Valor por pedido: 1 BTC multiplicado por um fator aleatório. Se o fator aleatório for 0,8, o valor do pedido será 0,8 BTC.

Assim que o preço de mercado cair para US$ 18.000, a estratégia Iceberg Pro será ativada.

Primeira Ordem: Se o preço de compra for US$ 18.000, a ordem de compra será definida em US$ 17.964 por 0,8 BTC.

Segunda Ordem: Após a ordem de 0,8 BTC ser totalmente executada, a próxima ordem é definida. É calculado como 1 BTC multiplicado por um fator aleatório (entre 0,5 e 1). O preço do pedido é o preço de compra 1 mais recente multiplicado por (1 - 0,2%).

Exemplo de venda

• Lado: Vender
• Preço atual: $ 20.000
• Preço inicial: $ 21.000
• Variação do preço do pedido: 5 USDT
• Valor total: 10 BTC
• Quantidade por pedido: 1 BTC
• Preço do pedido: Venda 1 preço + 5 USDT
• Valor por pedido: 1 BTC multiplicado por um fator aleatório. Se o fator aleatório for 0,8, o valor por pedido será 0,8 BTC.

Assim que o preço de mercado subir para US$ 21.000, a estratégia Iceberg Pro será ativada.

Primeira Ordem: Se o preço de venda for US$ 21.000, a ordem de venda será definida em US$ 21.005 por 0,8 BTC.

Segunda Ordem: Após a ordem de 0,8 BTC ser totalmente executada, a próxima ordem é definida. É calculado como 1 BTC multiplicado por um fator aleatório (entre 0,5 e 1). O preço do pedido é o preço de venda mais recente 1 + 5 USDT. Este processo continua até que todas as ordens sejam executadas, encerrando a estratégia.

Consulte este link para uma compreensão aprofundada do Gate.io Iceberg Pro e sobre como fazer um pedido iceberg na bolsa.

Como lucrar com a estratégia Iceberg?

Lucrar com ordens iceberg envolve compreender a mecânica da estratégia e reconhecer oportunidades para capitalizar sua execução. Aqui estão estratégias para lucrar potencialmente com pedidos iceberg:

• Entenda a dinâmica dos pedidos iceberg: familiarize-se com o conceito de pedidos iceberg, sua finalidade e como são executados. Isto inclui compreender a divisão de grandes pedidos em pedidos menores visíveis e ocultos.
• Identifique oportunidades de mercado: monitore as condições do mercado e identifique possíveis cenários de pedidos iceberg. Procure situações em que grandes investidores institucionais possam estar entrando ou saindo de uma posição em uma determinada criptomoeda.
• Observe os livros de pedidos de nível 2: Use os livros de pedidos de nível 2 para observar a atividade dos pedidos e identificar possíveis pedidos iceberg. Procure pedidos grandes com um número significativo de valores ocultos.
• Analise movimentos de preços: analise os movimentos de preços e identifique tendências que possam indicar a execução de ordens iceberg. Flutuações repentinas de preços sem alterações correspondentes no volume de pedidos podem sugerir atividade de pedidos iceberg.
• Antecipar a execução de ordens: antecipe a execução de ordens ocultas analisando os níveis de preços e as tendências do mercado. Identifique potenciais pontos de entrada ou saída com base na sua compreensão da dinâmica da ordem do iceberg.
• Execute negociações estrategicamente: faça negociações estrategicamente com base em sua antecipação de execução de pedidos e análise técnica. Considere comprar ou vender a níveis de preços ligeiramente acima ou abaixo dos preços visíveis dos pedidos do iceberg.
• Gerenciar riscos e prazos: Gerencie cuidadosamente o risco e o prazo ao negociar com base em ordens iceberg. As condições de mercado podem mudar e as execuções antecipadas de ordens podem não se concretizar conforme esperado.
• Procure orientação profissional: considere buscar orientação de traders experientes ou profissionais financeiros especializados em estratégias de ordens iceberg. A experiência deles pode ajudar a refinar sua abordagem e aumentar seu potencial de lucro.
• Prática e Refinamento: Pratique e refine continuamente suas estratégias de negociação de ordens iceberg. Teste suas estratégias usando dados históricos e analise seu desempenho para identificar áreas de melhoria.

Lembre-se de que a negociação baseada em ordens iceberg envolve riscos inerentes e não há garantia de lucro. As condições de mercado podem mudar rapidamente e as execuções de ordens previstas podem não se concretizar conforme esperado. Sempre tenha cautela, conduza pesquisas completas e gerencie sua tolerância ao risco de maneira adequada.

Destaques

Gate.io Spot Iceberg Ordem da API V4

Antes de 20 de dezembro de 2022, Gate.io habilitava pedidos totalmente ocultos na API V4, permitindo que comerciantes institucionais ou investidores ocultassem completamente seus pedidos Iceberg. No entanto, com o ajuste da “Ordem Spot Iceberg da API V4”, a plataforma de negociação agora permite ordens parcialmente ocultas. Em outras palavras, não será mais permitido ocultar o valor total ou o tamanho real do pedido.

Gate.io lança Iceberg Pro

Fonte: Gate.io

Em um desenvolvimento recente, Gate.io lançou o “Iceberg Pro”, que oferece métodos de negociação mais flexíveis, focados na privacidade e eficazes que minimizam o impacto no mercado. Exclusivo para usuários do Gate.io, o Iceberg Pro é usado principalmente durante grandes transações para ocultar as intenções dos traders ou o tamanho real do pedido.

Os traders que pretendem executar grandes negociações, como grandes quantidades de ordens de compra e venda, podem dividi-las em várias ordens menores. Cada pequeno valor de pedido é multiplicado por um número aleatório (entre 0,5 e 1), tornando difícil para outros traders detectá-lo apenas olhando a profundidade do mercado e a carteira de pedidos de negociação. Consequentemente, o Iceberg Pro ajuda a controlar o impacto resultante de grandes transações no mercado criptográfico, oculta intenções comerciais e mitiga flutuações substanciais nos preços de mercado.

Conclusão

A estratégia Iceberg é uma técnica de negociação sofisticada, adequada principalmente para grandes investidores institucionais que executam regularmente grandes negociações. A sua capacidade de ocultar o verdadeiro tamanho das ordens e minimizar o impacto no mercado torna-o numa ferramenta valiosa para navegar nas complexidades dos mercados financeiros. No entanto, os comerciantes retalhistas com encomendas mais pequenas são aconselhados a abster-se de utilizar esta estratégia, uma vez que pode resultar num impacto negligenciável no mercado e no potencial de aumento de taxas de corretagem ou de câmbio.

Antes de tentar usar a estratégia Iceberg, pesquisas extensas e testes completos são cruciais para compreender totalmente sua mecânica e os riscos inerentes envolvidos. Ao considerar cuidadosamente estes factores, os traders podem tomar decisões informadas e utilizar esta estratégia de negociação para navegar pelas complexidades dos mercados financeiros.