До технического анализа и теории Доу торговля акциями включала в себя чтение экономических данных, мониторинг финансовой деятельности компании и анализ тенденций цен на рынке без цифровых торговых графиков или технических индикаторов. Хотя в практике они существенно различаются, сегодняшняя торговля полагается на ту же основу.

Трейдерам необходимо понимать рынок и уметь легко определять тенденции рынка, чтобы совершать прибыльные сделки. Однако процесс торговли значительно упрощается сегодня с помощью технических индикаторов, которые выделяют ценовые и объемные маркеры, указывающие на возможную прибыльность отдельной сделки. Один из примеров - индикатор средневзвешенной цены по объему.

История индикатора VWAP

Кайл Кребиель разработал индикатор средневзвешенной цены по объему, представленный на торговом рынке в 1980-х годах. Этот инструмент помогает трейдерам определить рыночную стоимость актива, учитывая его цену и объем.

Индикатор VWAP стал очень популярным, и были разработаны различные вариации этого инструмента, такие как привязанный VWAP, чтобы предоставить новые идеи в динамике рынка.

Что такое индикатор VWAP?

Также известный как индикатор средневзвешенной цены по объему, он является индикатором технического анализа, который предоставляет представление о тенденции цены криптовалюты и ее истинной стоимости. Индикатор средневзвешенной цены по объему учитывает два основных фактора: накопленный объем и накопленную типичную цену.

Как и другие средние технические индикаторы цены, основная цель индикатора VWAP - выделить среднюю цену конкретного актива. Однако он также учитывает торговый объем актива, чтобы предоставить всесторонний взгляд на рыночное настроение и траекторию цен.

Как рассчитать индикатор VWAP

Как большинство индикаторов, индикатор VWAP обычно должен быть встроен в график компьютерной торговли. Тем не менее, полезно знать, как его рассчитывать, если он не предоставлен на вашем торговом графике.

Объемно-взвешенная средняя цена рассчитывается за один торговый день. График торговли и значения для расчета начинаются с открытия рынка и заканчиваются при закрытии рынка в течение торгового дня. Это означает, что значения, используемые для расчета VWAP, должны быть получены из графика торговли дня.

Для расчета средневзвешенной цены объема торгов необходимо три вещи;

• Накопленная типичная цена: Это средняя цена монеты за всю торговую сессию. Чтобы получить накопленную типичную цену, вам нужно сложить самую высокую цену, самую низкую цену и цену закрытия за период и разделить их все на 3. Формула представлена так: [(H+L+C)/3].
• Объем: это просто общий объем сделок за этот период,
• Накопленный объем: Это текущий итог дневного объема.

Теперь, когда у вас есть ваши значения, формула для средневзвешенной цены по объему выглядит так:

Теперь, когда у вас есть ваша формула, следуйте этим шагам, чтобы рассчитать ваш средневзвешенную цену объема.

1. Сначала найдите среднюю цену, по которой монета торговалась в течение первых 15 минут дня. Среднюю цену можно получить, сложив максимальную, минимальную и закрытие и разделив на 3.
2. Затем умножьте вашу среднюю цену на объем за тот же период. Запишите ваш окончательный PV в блокноте или электронной таблице.
3. Формула выше делит объем PV на объем за этот период, чтобы получить объемно-взвешенную среднюю цену.

NB: Если вы хотите поддерживать VWAP в течение дня, продолжайте добавлять значение PV из каждого периода к последующим числам. Затем разделите общую сумму на общий объем сделок до конца выбранного периода.

Ручной расчет VWAP может быть проще, если вы ведете учет ваших записей в таблице с колонками, указывающими на накопленный pv и накопленный объем.

Функция индикатора VWAP

Как и другие технические индикаторы, линия VWAP является важным инструментом для указания конкретных тенденций на рынке. Анализируя положение линии VWAP относительно положения ценовых отметок, трейдер может определить, является ли тренд цены актива медвежим или бычьим.

Обычно, когда цена актива выше линии, это означает, что монета продается по более высокой цене, чем средневзвешенная цена объема, что указывает на восходящий тренд.

Где дело обстоит обратно, и цена падает ниже средней, это означает сигнал о понижении актива, продающегося по более низкой цене, чем его средняя.

Линия VWAP может быть использована трейдерами для определения перекупленных и перепроданных условий на рынке, что помогает им принимать более осознанные торговые решения. Сигнал о перекупленности возникает, когда цена находится выше линии VWAP, а цена находится ниже, если токен считается перепроданным. Используя знание этих сигналов и рынка, трейдеры могут делать предсказательные сделки, чтобы избежать последствий от корректирующих трендов в обозримом будущем.

Линия VWAP также функционирует как уровень поддержки или сопротивления. Анализируя кривую линии, трейдеры могут определить, насколько сильным или слабым является существующий ценовой тренд и насколько вероятно его разворот. Когда цена монеты реагирует на линию VWAP снизу, это считается уровнем поддержки; в обратном случае это известно как уровень сопротивления.

Как торговать, используя индикатор VWAP?

Даже при наличии такого надежного технического индикатора, как индикатор VWAP, нет одной успешной стратегии для торговли. Криптовалютный рынок уникален и часто характеризуется нестабильностью цен и волатильностью. Поэтому для него требуются уникальные торговые стратегии, часто включающие технические индикаторы и сильные торговые стратегии. Некоторые торговые стратегии, лучше всего используемые с индикатором VWAP, включают:

Ленты и каналы VWAP

Индикатор VWAP включает верхние и нижние полосы. Оба этих линии могут использоваться для определения сигналов покупки и продажи. Сигнал на покупку возникает, когда цена отскакивает внутри канала (между верхней и нижней полосами). Если цена падает выше верхней полосы, это обычно считается перекупленным состоянием, а если наоборот, то это известно как перепроданное состояние.

Торговец может полагаться на полосы и каналы индикатора VWAP, чтобы выявить возможные прибыльные торговые возможности и принимать обдуманные решения о том, где входить в ордеры на покупку или продажу.

Стратегия торговли прорывом

В торговых стратегиях прорыв происходит, когда актив покидает уровень поддержки или сопротивления с соответствующим увеличением объема. Популярная стратегия, которая использует эту изменение на рынке, основывается на способности обнаружить ранние стадии ценового тренда и совершать прибыльные сделки.

Как упоминалось ранее, индикатор VWAP может функционировать как уровень сопротивления, указывая на возможный восходящий тренд в цене актива, когда линия VWAP пересекает цену. Следовательно, трейдер, использующий стратегию прорыва, может выиграть, реализуя линию технического индикатора VWAP как уровень поддержки или сопротивления, чтобы указать, где делать ордера на покупку или продажу в ответ на изменения на рынке.

Торговля ретрейсментом и разворотами

Торговля ретрейсментом работает путем анализа ценовой диаграммы токена для выявления временных реверсий цен и входа на рынок во время этих коротких тенденций к ценовому реверсу. Трейдер, использующий торговлю ретрейсментом, может использовать индикатор VWAP для выявления временных откатов в ценовой тенденции, а затем входить в сделки в нужное время.

Следует ли использовать индикатор VWAP с другими техническими индикаторами?

Хотя индикатор VWAP является ценным инструментом для понимания тенденций на рынке и средних цен, не рекомендуется полностью полагаться на него в качестве вашей основной торговой стратегии. Технический индикатор может сообщить вам, как цена актива движется относительно его средней, но он не учитывает силу тенденции цены, волатильность актива или настроение рынка и импульс. Поэтому сочетание VWAP с другими техническими индикаторами является более вероятным прибыльным вариантом.

Различные индикаторы предлагают уникальные перспективы — некоторые отслеживают импульс, в то время как другие оценивают развороты тренда или волатильность цен. Ниже приведены три индикатора, которые дополняют VWAP и улучшают его эффективность в криптовалютной торговле:

Индекс относительной силы (RSI)

RSI измеряет динамику ценовых движений, помогая определить, перекуплен ли или перепродан криптовалютный актив. В паре с VWAP RSI помогает трейдерам подтверждать рыночные условия. Например, если цена монеты выше линии VWAP, указывающей на восходящий тренд, но RSI показывает перекупленные уровни, это подразумевает, что цена может быть готова к откату или коррекции. Это сочетание позволяет трейдерам подтвердить тренд, одновременно наблюдая за потенциальными разворотами.

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

MACD - популярный индикатор следования тренду, который показывает изменения в моментуме. При использовании с VWAP MACD помогает подтвердить силу тренда. Если цена находится выше VWAP, и MACD показывает бычье перекрестие (когда линия MACD пересекает сигнальную линию), это подтверждает, что восходящий тренд набирает силу. В обратном случае, если цена находится ниже VWAP и MACD показывает медвежье перекрестие, это указывает на возможное продолжение нисходящего тренда. Способность MACD указывать на сдвиги в моментуме делает его полезным инструментом для определения точек входа и выхода вместе с VWAP.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера измеряют волатильность рынка и определяют потенциальные возможности для прорыва или коррекции. В сочетании с VWAP они помогают подтвердить, будет ли движение цены устойчивым или временным. Если цена пробивает выше VWAP, а также пробивает верхнюю полосу Боллинджера, это сигнализирует о потенциальном прорыве. С другой стороны, если цена остается в пределах полос Боллинджера, но колеблется вблизи линии VWAP, это может указывать на стабильный рынок или потенциальную коррекцию. Комбинация VWAP и полос Боллинджера позволяет трейдерам оценивать как ценовые уровни, так и волатильность рынка, улучшая их способность предвидеть развороты тренда.

Заключение

Объемно-взвешенная средняя цена (VWAP) - это ценный технический индикатор, который предоставляет трейдерам информацию о тенденциях на рынке и средних ценах. Понимая, как рассчитывать и интерпретировать VWAP, трейдеры могут принимать более обоснованные решения о покупке и продаже криптовалют. Хотя VWAP может быть мощным инструментом, комбинирование его с другими индикаторами может обеспечить более полное представление о рынке и улучшить торговые стратегии.