Коли ми говоримо про індикатори, перша річ, яка приходить на думку більшості людей, - це ті інструменти, які базуються на математичних обчисленнях, що з'являються на торговій діаграмі й допомагають трейдерам приймати фінансові рішення. Багато хто не знає, що індикатори не завжди посилаються на технічні індикатори. Ще одна форма індикатора, яка залишається актуальною для трейдерів, будь то акції чи криптовалюта, - це ринкові індикатори.

Що таке крипторинковий індикатор?

Крипториноковий індикатор можна описати як інструмент, що використовується для аналізу цінової динаміки або обсягу криптовалюти. Метою індикатора є допомога трейдерам виявляти та передбачати тенденції цін, моментум або навіть волатильність токенів на ринку. Використовуючи ці інструменти, трейдери можуть краще орієнтуватися на ринку та приймати більш обдумані рішення щодо покупки, продажу або утримання монети.

Індикатори крипторинку - це математичні розрахунки, які враховують дані про історію цін монети, обсягу торгів та відкритого інтересу до цієї монети або ринку в цілому. У сучасному торговому світі індикатори крипторинку часто представлені у вигляді ліній, кривих, стовпчиків або навіть свічок на торговому графіку. Візуальне представлення розрахованих значень допомагає трейдерам з одного погляду оцінити можливі майбутні тенденції цін.

Однак жодний ринковий показник не є 100% точним завжди. Ринок криптовалют - це швидкоплинний простір, що має жетони та активи з високою волатильністю. Отже, не рекомендується надмірно покладатися на ринкові показники. Найкращий спосіб розглядати показники - як цінні інструменти, які можна включити в торгівельні методи на основі фундаментального аналізу або ринкового настрою для створення комплексної торгівельної стратегії.

Історія показників ринку

Історія ринкових показників, насправді, глибоко переплетена з історією та еволюцією комерції самої. З ринковими показниками та індексами фондового ринку початковою точкою є кінець XIX століття, коли був створений промисловий індекс Доу-Джонса (DJIA) для відстеження 12 основних промислових акцій.

Перед створенням індексу DJIA інвестори та трейдери просто записували та відстежували ціни на акції по різних фондових біржах вручну. Деякі з цих інвесторів або брокерів створювали свої власні неформальні середні цінові показники та індекси на основі вибраної групи акцій. Однак у XIX столітті з'явилися організації, що базувалися на торгівлі та тісно пов'язані з фондовою біржею, і з одного з таких формалізованих зібрань виникли більш формалізовані та краще розвинуті методи відстежування ринку. Чарльз Генрі Доу, разом з Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергтрессером, заснували компанію Dow Jones & Company для відстеження цін на акції. Вони пізніше розробили та ввели власний індекс DJA, який відстежував результати 12 акцій.

Зрештою індекс був перейменований на DJIA та розширений, щоб включити 12 основних промислових акцій. Індекс фондового ринку DJIA став важливим показником фондового ринку та швидко був доповнений іншими фондовими індексами, такими як індекс S&P 500, розроблений компанією Standard & Poor, а потім першим індексним фондом, фондом індексу Vanguard 500.

Класифікації ринкових індикаторів

Ринкові індикатори - це кількісні інструменти, які надають трейдерам інформацію про стан ринку, яку вони можуть використовувати для прогнозування майбутніх тенденцій ринку. Ці кількісні інструменти базуються на математичних моделях і формулах, але ці формули відрізняються залежно від типів індикаторів. Ринкові індикатори можна класифікувати за такими заголовками:

1. Індикатори тренду

Тенденція ринку відноситься до напрямку ціни активу або ринку протягом певного періоду. Індикатор тенденції - це інструмент, який дозволяє трейдерам досліджувати силу конкретної тенденції ринку, що дозволяє їм робити кращі прогнози щодо напрямку руху ринку. Деякі поширені індикатори тенденції включають

Плаваючі середні

Індикатор ковзаючого середнього є інструментом на основі технічного аналізу, який може аналізувати тенденції окремих акцій та більш широкий ринок. Ковзаючий середній представлений у вигляді однієї лінії на торговій діаграмі, а напрямок, в якому він рухається, надає підказки щодо тенденції ціни.

Коли лінія прямує, це часто сигналізує, що тенденція цін різноманітна й відносно стабільна. Якщо вона нахиляється вгору, це сигналізує про майбутні підйомні тенденції, а коли направлена вниз, вона розкриває негативну тенденцію.

Джерело: gate.io

Індикатор рухомого середнього має різні періоди; найбільш поширені включають 15, 20, 30, 50, 100 та 200. Для трейдерів, які хочуть вирішити питання щодо широкого ринку, найкраще підходять періоди 50, 100 та 200 часу.

Ковзній середній довіряють на криптовалютному та фондовому ринках, і існує безліч варіантів. Приклади включають просту ковзну середню (SMA), експоненціальну ковзну середню (EMA), адаптивну ковзну середню Mesa (MEMA) і дивергенцію збіжності ковзних середніх (MACD).

Ічімоку Клауд

Цей технічний індикатор надає загальне уявлення про тенденцію ринку. Індикатор хмари Ічімоку - це хмара на графіку ціни, яка визначає рівні підтримки та опору, надаючи можливі торгівельні сигнали.

Джерело: investopedia

Хмара Ічімоку збирає декілька середніх, які потім відображаються на торговій діаграмі у вигляді хмари. Цей інструмент досить складний і має кілька компонентів. Він представлений п'ятьма іншими рухомими середніми: Тенкан Сен, Кіджун Сен, Сенкоу Спан А, Сенкоу Спан В та Чікоу Спан. Хмара Ічімоку складається з усіх п'яти ліній і зазвичай з'являється червоною у напрямку зниження і зеленою у напрямку зростання.

Параболічний SAR

Параболічний SAR є типовим трендовим індикатором, який допомагає трейдерам прогнозувати напрямок цін на активи. Найбільш популярним методом, при якому використовується індикатор, є виявлення точок виходу і входу. Також відомий як система стопів і розворотів, Parabolic SAR відображається на торговому графіку у вигляді серії точок, які з'являються або нижче, або вище цінової лінії, залежно від напрямку тренду. Там, де трендовий сигнал бичачий, точка розміщується вище, а де ведмежий - вище цінової лінії.

Джерело: гейт.іо

2. Індикатори моменту

Індикатор імпульсу вимірює, наскільки швидко змінюється ціна активу, а не сама швидкість ціни. Вони показують, коли актив перекупований і перепроданий, що в свою чергу може вказувати на можливу зміну тенденції.

Відносний індекс сили (RSI)

Також відомий як індекс відносної сили (RSI), RSI - це коливний інструмент технічного аналізу, який відстежує, наскільки швидко змінюється ціна активу протягом торгового періоду (зазвичай 14 днів). RSI коливається між 0 і 100. Значення RSI рівне 70 означає, що токен перекуплений, і є потенціал для реверсу вниз. Якщо воно менше 30, це може означати, що актив перепроданий, і є можливий реверс вгору.

Джерело:strike.money

Стохастичний осцилятор

Це є ще одним індикатором технічного аналізу моментуму, який охоплює цінові дані монети протягом певного періоду. Подібно до RSI, шкала стохастичного осцилятора починається з 0 і закінчується на 100. Найбільш поширені рівні знаходяться між 20 і 80, показники вище останнього свідчать про перекуплений ринок, а показники нижче 20 вказують на перепроданий ринок.

Джерело: Gate.io

3. Індикатори обсягу

Як ім'я вказує на обсяг індикаторів дозволяють трейдерам робити прогнози на основі обсягу дії певної монети. Аналізуючи обсяг монети або ринку в цілому порівняно з її ціновою дією, трейдери можуть визначити, чи тенденція сильна чи слабка та передбачити, як довго ймовірно триватиме тенденція.

Легкість руху

Індикатор легкості руху (EOM) є унікальним інструментом, який використовує дані про ціну та обсяг монети, щоб визначити моментум зміни ціни. Це схоже на спідометр для ринку, який показує, наскільки легко або швидко змінюється ціна монети вгору або вниз. EOM коливається навколо нульової лінії, де позитивні значення свідчать про те, що відбуваються вгору цінові рухи з відносно високим обсягом, що свідчить про силу в тренді. Навпаки, від'ємні значення EOM свідчать про те, що ціна монети рухається вниз легше або швидше. Беручи до уваги як ціну, так і обсяг, EOM надає цінні уявлення про силу за ринковими тенденціями, допомагаючи трейдерам виявляти потенційні прориви або реверсії.

Джерело: інвестопедія

На балансовому обсязі (OBV)

On-Balance Volume (OBV) - це індикатор на основі імпульсу, який відстежує зміни у торговому обсязі для прогнозування руху цін. Це схоже на набір обсягу, де зростаючі ціни збільшують OBV, а падаючі ціни зменшують його. Це створює цілісне уявлення про купівельний та продажний тиск, розкриваючи, чи надходить обсяг у монету, чи виходить з неї. Аналізуючи ці тенденції, трейдери можуть передбачити потенційні прориви або звороти тенденції. Там, де є розбіжність між ціновими і обсяговими тенденціями, які розглядаються інструментом, вона може сигналізувати про наближення зміни напрямку тенденції.

Джерело: corporatefinanceinstitute

OBV працює як провідний індикатор, вказуючи на те, що зміни у обсязі передують змінам у ціні. Він допомагає трейдерам визначити фази накопичення (зростаючий OBV зі зростаючими цінами) та розподілу (падаючий OBV з падаючими цінами), надаючи цінні уявлення про внутрішню силу тенденції. Використання OBV разом з іншими ринковими індикаторами допомагає забезпечити широке та більш комплексне розуміння крипторинку та в результаті здійснювати кращі угоди.

4. Індикатор волатильності

Волатильність - ключове поняття в торгівлі, особливо на крипторинку, оскільки вона представляє ступінь коливань цін. Висока волатильність означає великі та швидкі зміни цін, тоді як низька волатильність вказує на менші, менш часті зміни цін. Індикатори волатильності допомагають трейдерам аналізувати ці коливання цін для прийняття кращих торгових рішень.

Смузі Боллінджера

Bollinger Bands складаються з середньої лінії та двох зовнішніх смуг. Середня лінія є самостійним індикатором, в тому сенсі, що це рухомий середній ціни. При цьому зовнішні смуги розраховуються на основі волатильності ціни. Коли смуги тонкі, це може означати низьку волатильність, а коли вони широкі, це показує високу волатильність.

Середній істинний діапазон (СІД)

Середній істинний діапазон (ATR) - це технічний індикатор, який вимірює волатильність ринку. Зазвичай розраховується як 14-денний рухомий середній діапазон ціни активу.

Джерело: gate.io

Істинний діапазон - це найбільше значення з наступних обчислень:

Поточний високий - Поточний низький

Поточний мінімум - попередня ціна закриття

Поточний низький - Попередній закритий

Канали Кельтнера

Keltner Channels - це технічний індикатор, заснований на волатильності, що складається з трьох ліній: центральної лінії, яка є рухомим середнім, а також верхньої та нижньої стрічок, які розташовані на відстані від центральної лінії. Ширина стрічок залежить від волатильності ціни базового активу. Вони схожі на стрічки Боллінджера, але Keltner Channels використовують середній істинний діапазон (ATR) для розрахунку стрічок, тоді як стрічки Боллінджера використовують стандартне відхилення.

Як аналізувати тенденції криптовалют з ринковими індикаторами

Торгівля криптовалютами включає в себе використання технічних індикаторів для аналізу та визначення потенційних торговельних можливостей та прийняття обгрунтованих рішень. Ці інструменти підкреслюють ринкові тенденції, імпульс, волатильність та рівні підтримки/опору.

Трейдери часто використовують комбінацію індикаторів, щоб підтвердити сигнали та покращити свої шанси на успіх. Наприклад, трейдер може використовувати перетин рухомого середнього, щоб виявити потенційну зміну тренду, а потім підтвердити сигнал індикатором моментуму, таким як RSI або MACD. Крім того, трейдери можуть використовувати індикатори волатильності, такі як Кельтнерові канали або середній істинний діапазон (ATR), щоб оцінити потенційний ризик та встановити відповідні ліміти збитків.

Використання ринкових показників для аналізу тенденцій передбачає визначення типу тенденції та її сили, тобто, наявності або відсутності потенціалу для реверсу. Індикатори можуть допомогти трейдерам візуалізувати тенденції, підтвердити їх наявність та виявити потенційні звороти тенденцій.

Висновок

Індикатори крипторинку є цінними інструментами, які можуть допомогти трейдерам отримати повний огляд тенденцій ринку, моментуму, волатильності та обсягу конкретних активів. Проте важливо зазначити, що жоден індикатор не є абсолютно точним, тому він не може служити єдиним фундаментом для прийняття торгівельних рішень. Гарна торгівельна стратегія поєднує ринкові індикатори з фундаментальним аналізом або настроєм ринку.