1.Що таке арбітраж?
Арбітраж - це практика використання різниці в цінах на один і той самий актив на різних ринках для отримання прибутку. Його часто вважають низько-ризиковою інвестиційною стратегією, яка зазвичай реалізується через хеджування або свопінг. На ринку криптовалют популярними формами арбітражу є арбітраж на ставці фінансування, ф'ючерсно-спотовий арбітраж, арбітраж спот-спред і ф'ючерсно-спредовий арбітраж, а також арбітраж ф'ючерсно-ф'ючерсний спред. Арбітраж зі ставкою фінансування: Купівля активів на спотовому ринку з одночасним продажем такої ж кількості активів на ф'ючерсному ринку для хеджування, отримуючи таким чином прибуток від зміни ставки фінансування від безстрокової торгівлі ф'ючерсами. Ф' ючерсний спред-арбітраж на спот: Коли ф'ючерсні ціни вищі за спотові, інвестори можуть купити криптовалюту на спотовому ринку і продати таку ж кількість контрактів на ф'ючерсному ринку з поставкою. Коли різниця в ціні між двома ринками зменшується або зникає, інвестори можуть закрити свої позиції і отримати прибуток. Спот - арбітраж спот-спред: Використання розбіжностей у цінах на різних біржах шляхом купівлі за низькими цінами на одній і продажу за високими на іншій. Ф'ючерс - ф'ючерсний спред-арбітраж: Отримання прибутку від спреду між контрактами на один і той самий актив з різними датами закінчення.
2.Які переваги бота Gate для міжбіржового арбітражу спредів?
Gate пропонує бот для арбітражу міжбіржових спредів, який полегшує арбітражну торгівлю на різних платформах. У порівнянні з продуктами, обмеженими арбітражем в межах однієї платформи, цей бот фіксує кращі арбітражні можливості і забезпечує оптимальні арбітражні портфелі. 1.Міжбіржовий арбітраж: Створюйте гнучкі арбітражні портфелі на Gate, Binance та OKX, використовуючи найкращі можливості. 2.Оптимальні арбітражні портфелі: Використовуйте активи з різних платформ, щоб визначити найбільш прибуткові арбітражні сценарії. 3.Моніторинг в режимі реального часу: Відстежуйте свої позиції та стан арбітражного балансу в режимі реального часу, що дозволяє ефективно управляти ризиками.
3.Як працює бот?
Арбітраж на міжбіржовому спреді, де однією стороною є спотовий ринок, а іншою - ф'ючерсний ринок. Цей бот може скористатися перевагами спреду між спотовим і ф'ючерсним ринками до закінчення терміну дії угоди. Відповідно до ринкових тенденцій, ф'ючерсні ціни зазвичай наближаються до спотових цін перед закінченням терміну дії. Використовуючи цей принцип, трейдери можуть купувати спотовий актив за нижчою ціною і продавати ф'ючерсний контракт за вищою ціною, коли існує значний спред. Коли спред звужується, вони можуть закрити свої позиції, щоб реалізувати прибуток від цього спреду. Наприклад: Розглянемо BTC: остання ціна спотового контракту BTCUSDT становить 62 000 USDT, а остання ціна квартального ф'ючерсного контракту BTCUSDT, термін дії якого закінчується 27 вересня, становить 65 000 USDT. Спред між спот і ф'ючерсом становить 65 000 - 62 000 = 3 000 USDT. Якщо трейдер купує 1 BTC на спотовому ринку і продає 1 BTC на ф'ючерсному ринку, він витратить 62 000 USDT на купівлю на спотовому ринку і використає 65 000 USDT як маржу для ф'ючерсного контракту (припускаючи, що кредитне плече дорівнює 1 і не враховуючи торгову комісію). Після закінчення терміну дії, якщо спред наблизиться до 0 і обидві позиції матимуть нову ціну 68 000 USDT, спотова позиція принесе прибуток у розмірі 68 000 - 62 000 = 6 000 USDT, тоді як ф'ючерсна позиція зазнає збитків у розмірі 68 000 - 65 000 = 3 000 USDT. Таким чином, загальний прибуток від обох позицій становитиме 6 000 - 3 000 = 3 000 USDT. І навпаки, якщо останні ціни на обидві позиції впадуть до 58 000 USDT, спотова позиція зазнає збитків у розмірі 62 000 - 58 000 = 4 000 USDT, тоді як ф'ючерсна позиція виграє 65 000 - 58 000 = 7 000 USDT, в результаті чого загальний прибуток становитиме 7 000 - 4 000 = 3 000 USDT.
4.Як користуватися ботом?
Крок 1: Відкрийте сторінку спот-торгівлі в Інтернеті, натисніть на верхню праву кнопку "Боти" і виберіть "Міжбіржовий арбітраж" у списку ботів, щоб почати торгівлю.
Крок 2: Виберіть вподобаний арбітражний портфель.
Сторінка розділена на п'ять зон, розташованих зверху вниз і зліва направо: верхня інформаційна зона, зона вибору арбітражного портфеля, зона свічкового графіка, зона розміщення ордерів і зона ордерів. У зоні вибору арбітражного портфеля ви можете вибрати відповідний арбітражний портфель. Ключовими показниками для оцінки прибутковості арбітражного портфеля є ставка спреду і середньорічна прибутковість. Чим вищий спред, тим більший потенційний прибуток. Однак деякі арбітражні портфелі можуть мати високу ставку спреду, але вимагають більш тривалого періоду утримання, тому рекомендується враховувати також і середньорічну прибутковість (APR).
Крок 3: Введіть суму інвестиції. У зоні замовлення максимальна сума інвестиції буде розрахована на основі кількості однієї і тієї ж криптовалюти, необхідної для обох частин замовлення. Зверніть увагу, що введена вами сума не може бути більшою за максимальну суму інвестиції. Під час введення суми ви можете перевірити доступний баланс на відповідному рахунку. Якщо ви розміщуєте ордер на ф'ючерсному ринку, доступний баланс буде відображати суму на ф'ючерсному рахунку.
Для ф'ючерсного спот-арбітражу на ф'ючерсному ринку USDT інвестиція буде в USDT.
Якщо ви не додали торговий рахунок іншої біржі для арбітражного портфеля, ви не зможете створити бота. Будь ласка, дотримуйтесь підказок, щоб додати необхідний торговий рахунок.
Після натискання кнопки "Створити" бот одночасно розмістить ордери на обох біржах. Це може зайняти деякий час, щоб збалансувати розміри позицій обох ніг. Через такі фактори, як коливання цін, торгові комісії тощо, фактично наповнена сума може дещо відрізнятися від вашої початкової інвестиції.
Крок 4. Моніторинг та керування ботом
1.Моніторинг вашого бота
У зоні ордерів ви можете натиснути на "Боти", щоб переглянути деталі активних арбітражних ботів, включаючи інформацію про позицію, прибутки, стан балансу та історію торгівлі.
Інформація про позицію: Бот синхронізує торгові дані в режимі реального часу з обох рахунків. Якщо ви зміните розмір позиції, ця інформація буде відповідно оновлена.
Відображати початкову позицію: Ця функція дозволяє швидко перевірити початковий розмір позиції та поточний статус прибутку. Після вибору відображатиметься початковий розмір позиції, який не буде оновлюватися при зміні розміру вашої позиції.
Історія торгівлі: У цьому розділі відображається історія арбітражної торгівлі бота.
2.Керування ботом
Перед поставкою контракту в арбітражному портфелі ви можете в будь-який момент відключити бота. При відключенні ви можете закрити позиції або залишити їх відкритими. Якщо ви вирішите закрити позиції, бот закриє всі позиції на обох рахунках. Якщо ви вирішите не закривати позиції, ви зможете керувати ними вручну.
Якщо розміри позицій на двох рахунках незбалансовані, ви можете натиснути кнопку "Збалансувати", і тоді бот закриє позиції на рахунку з більшим розміром позиції.
Крок 5: Завершення роботи бота
Існує чотири способи припинити роботу бота:
1.Завершити роботу бота вручну.
2.Контракт в арбітражному портфелі досягає свого часу виконання, в цей момент бот буде завершено автоматично.
3.Під час роботи бот буде стежити за ставкою спреду. Коли спред наблизиться до 0, бот буде завершено, а позиції будуть закриті для реалізації прибутку.
Примітка: Якщо позиції в арбітражному портфелі зменшуються через ваші торгові дії (такі як купівля/продаж, переказ, зняття коштів) або через біржові дії (наприклад, автоматичне зменшення кредитного плеча), ваші позиції повинні будуть оброблятися вручну вами, а не ботом.
Gate залишає за собою остаточне право на інтерпретацію продукту.
