1.Що таке ліміт ризику?
Ліміт ризику - це важливий інструмент управління ризиками, призначений для зменшення потенційних ризиків, пов'язаних з ринковими коливаннями, шляхом встановлення стелі на кількість позицій, які може тримати користувач. У торгівлі ф'ючерсами ліміти ризику можуть ефективно запобігати різким коливанням цін на ринку, спричиненим масштабними примусовими ліквідаціями. Коли позиції користувача досягають або перевищують встановлені ліміти ризику, система автоматично збільшує маржу для підтримки і коефіцієнти початкової маржі. Це означає, що користувачеві знадобиться більше коштів для підтримки своїх позицій, що зменшує ризик здійснення великих угод з використанням високого кредитного плеча. Ліміти ризику для різних ф'ючерсних ринків відрізняються. При різних лімітах ризику коефіцієнт маржі підтримки і вимоги до початкової маржі змінюються. Детальніше: Ліміти ризику для ф'ючерсних ринків
2.Чому ліміти ризику призводять до збоїв у копітрейдінгу?
Копіюючі, незалежно від розміру капіталу, який вони використовують для копіювання, матимуть однакові ліміти ризику, встановлені головним трейдером. Це може призвести до ситуацій, коли копіюючі з більшими обсягами капіталу можуть легко зіткнутися з невдачами в своїх операціях з копіювання через проблеми, пов'язані з лімітами ризику. Наприклад: Якщо головний трейдер має капітал 1000 USDT, а ліміт ризику для певного ф'ючерсного ринку становить 5000 USDT, то навіть якщо копіюючий трейдер має 10 000 USDT, ліміт ризику для цього ф'ючерсного ринку залишається 5000 USDT. Це призводить до ситуацій, коли копіюючий накопичує загальну вартість позиції (включаючи відкладені ордери), що перевищує 5000 USDT на цьому ф'ючерсному ринку, що спричиняє збій у копітрейдінгу.
Проілюструємо на попередньому прикладі:
Коли головний трейдер має 1000 USDT і використовує 5 USDT як маржу з 50-кратним кредитним плечем, він відкриває позицію вартістю 250 USDT.
Якщо користувач копіює пропорційно, він використовує 50 USDT як маржу, також з 50-кратним кредитним плечем, щоб відкрити ордер вартістю 2500 USDT. Оскільки ліміт ризику копіювальника все ще становить 5000 USDT, а 2500 USDT менше, ніж 5000 USDT, ордер успішно розміщено.
Тепер, якщо головний трейдер продовжує використовувати 10 USDT як маржу з 50-кратним кредитним плечем для відкриття позиції вартістю 500 USDT, загальна вартість позиції головного трейдера на цьому ф'ючерсному ринку становитиме 250 + 500 = 750 USDT, що все ще менше ніж 5000 USDT, що дозволяє йому успішно відкрити позицію.
Однак, в цей момент копіюючий буде копіювати пропорційно і використовуватиме 100 USDT як маржу з 50-кратним кредитним плечем для відкриття ордеру вартістю 5000 USDT. Але враховуючи загальну позицію, включаючи відкладені ордери, копіюючий матиме вартість позиції 2500 + 5000 = 7500 USDT, що перевищує ліміт ризику в 5000 USDT. Як наслідок, ордер вартістю 5000 USDT не спрацює.
3.В яких ситуаціях копітрейдинг може легко спричинити невдачу через перевищення ліміту ризику?
Якщо капітал копірайтера значно більший за капітал головного трейдера, а ліміт ризику на ф'ючерсному ринку, яким оперує головний трейдер, відносно низький, то копірайтер, швидше за все, зіткнеться з цією проблемою.
Наприклад, якщо копіюючий має 100 000 USDT, а ліміт ризику для певного ф'ючерсного ринку, встановлений трейдером, становить 20 000 USDT, то копіюючий легко може зіткнутися з невдачами в копітрейдінгу.
4.Як зменшити кількість невдалих операцій, спричинених лімітами ризику?
-Копіюючі повинні уникати використання великих обсягів капіталу для копіювання угод і утримуватися від копіювання провідних трейдерів, чий капітал значно відрізняється від їхнього власного.
-Користувачі можуть розподіляти свій капітал між кількома рахунками для копіювання, що зменшує розмір капіталу на одному рахунку. Примітка: Ліміти ризику для субрахунків і основного рахунку є незалежними. Відкриваючи кілька субрахунків, користувачі можуть диверсифікувати свої інвестиції.
Після прийняття великих копіювальників, провідні трейдери повинні відповідним чином скоригувати свої ліміти ризику на ф'ючерсах або безпосередньо видалити копії з надмірно великими сумами.
-Встановити ліміт ризику на сайті:
Безстрокові ф'ючерси - Натисніть на іконку - Встановити
-Встановити ліміт ризику в додатку Ф'ючерси - Натисніть на іконку - Встановити
