紹介

移動平均は、グラフ分析で広く使用されている指標です。 価格の平均値を測定し、チャート内のその表現は通常、プラットフォームで設定された好みの色で線で示されます。 市場が新しい動きを始めるたびに動きます。
これを使用すると、チャート上の強気、弱気、および横方向の傾向を特定できます。 指数移動平均(EMA)と単純移動平均(SMA)の間には重要な違いがあります。

移動平均とは何ですか?

移動平均は、期間ベースの計算により、チャートに存在するデータの一般的な理解を容易にする指標です。 分析された資産チャートの傾向を示す線を作成し、使用される期間の数が多いほど、分析時間が長くなることを考慮してください。

例:200の平均はチャート上の長い期間を示し、20の平均は短い期間を示します。 さらに、移動平均は、市場の高速振動の特徴である短い時間のチャートからノイズを除外するのに役立ちます。

20期間の移動平均がチャートに密接に従い、平均とチャートの現在の価格との交差は、短期的または長期的にチャートのトレンド反転を意味する可能性があることがわかります。

移動平均は、グラフですでに発生した変更のみを表示するため、分析を形成するために他の指標と組み合わせる必要があるため、遅行指標と見なされます。

移動平均の主な種類

移動平均は次のように分けられます。
算術または単純移動平均(SMA)

算術移動平均は、指定された期間数を使用して資産の平均価格を示します。

単純移動平均は最も古い指標の1つです。 それはその平均計算を通して価格の単純な傾向を示します。 グラフィックの動きに均一に追従します。 単純移動平均の計算に使用される期間が短いほど、結果は現在の価格に近くなります。 その見返りとして、それはより不安定になり、価格変動の影響を受けます。

この指標に使用される式は次のとおりです。

SMA = 終値の合計÷日数
CP、終値であるため、例として5期間の移動平均があります。
SMA = {CP1 + CP2 + CP3 + CP4 + CP5} ÷ 5
理解を簡単にするために、別の例に移りましょう。
5期間の移動平均を使用して、毎日の期間の平均価格を設定し、3つの異なる日の価格変動を分析しましょう。 毎日の終値を 110,120,130,140,150,160 および 170 と見なします。

• 初日: (110 + 120 + 130 + 140 + 150) ÷ 5 = 130
• 2日目: (120 + 130 + 140 + 150 + 160) ÷ 5 = 140
• 3日目: (130 + 140 + 150 + 160 + 170) ÷ 5 = 150

ここで、最初の日にSMAが計算に最初の5日間を使用したことを確認します。

名前が示すように、この平均化は時間とともに移動します。 このため、新しいデータが利用可能になると、古いデータは削除されます。 2 日目には、最初の値 (110) を削除し、次の日の新しい値 (160) を追加します。

3 日目には、計算から最初の数値 (120) を削除し続け、新しい最近の値 (170) を追加します。

これにより、価格は7日間で110から170に時間の経過とともに上昇し、この期間に上昇傾向が形成されていることに注意することができます。

指数移動平均 (EMA)
算術移動平均を使用した最後の例に基づくと、EMAを理解する方が簡単です。

EMAはSMAに似ていますが、計算には他の要因を使用します。 たとえば、この移動平均では、最新の終値が考慮されますが、SMAは価格に対するウェイトが低く、EMAは最新の価格の重要性が高いと推測することを考慮して、より大きな影響を受けます。 したがって、EMAは、価格により密接に従うより高速な移動平均です。 EMAは、長期間であっても、最近の価格変動やトレンドの逆転に対してより敏感です。

これは、現在の終値のパーセンテージを前の移動平均に適用することによって計算されます。 このパーセンテージは、次の式で定義されます。

ここで、P =移動平均に対して定義された期間。
例として、50日間のEMAでは、3.9%の指数平均(2/50+1 = 0.039)が得られます。 これは、直近の日がEMAの値の3.9%に加重されることを意味します。 50日間のSMAの場合、各日の重みは2%等しくなります。 その後、この乗数を前の期間のEMAと一緒に使用して、次の式で現在のEMAを見つけました。
EMA: {Closing Price - EMA (previous day)} x 乗数 + EMA (前日)。

加重移動平均 (WMA)
日中のチャートにこのパターンが存在することは、日足チャートほど一般的ではなく、日足チャートほど強くない可能性があります。 カップとハンドルのパターンが発見されて以来、ソフトウェアが改善され、たとえば4時間足チャートのように、取引内でこのパターンを見つけやすくなりました。 通常、このパターンが日中のチャートや異なるチャート時間で確認され、常にそれに付随するボリュームとともに確認された場合、大きな投資機会を見ている可能性があります。

逆さカップとハンドルパターン
指数移動平均とは異なり、加重移動平均(WMA)は、以前のデータと比較した最近のデータセットにとって重要度であり、これは各ろうそくに重み係数を掛けることによって行うことができます。 したがって、収集されたより新しいデータセットは、WMAの合計値の大部分を表します。
計算に使用される重み係数は、WMA によって読み取られた期間によって決まります。 たとえば、5期間のWMAでは、重み係数は5の減少シーケンスになります。次の例を見てください。

考慮

• P1=最新のろうそく
• P2=前のろうそく
• などなど。

横断

移動平均の交差は、株式や暗号通貨の取引で注目を集めている戦略です。 平均価格の情報をあまり推測しないため、分析の基礎としてのみ使用されます。 これは、短期移動平均が長期移動平均と交差する瞬間の取引のより深い分析で構成されています。 長期トレンドと短期トレンドの収束、それに続く反転は、トレンドの反転を示す可能性があります。 どの移動平均が他の移動平均を上または下と交差するかに応じて、弱気または強気のトレンドを予測することができます。 ほとんどの場合、投資家はこの戦略で指数移動平均と単純移動平均を使用し、SMAはより長い期間を使用します。

結論

移動平均は、時間の経過に伴う価格行動の分析です。 時間と最新の価格の重要性を変更することで、移動平均のさまざまなパターンを持つことができます。 移動平均は、トレンドの継続性と反転、トレンドの加速と減速、サポートエリアとレジスタンスエリア、さらにはトレーディングノイズの高いリージョンなど、チャート上の重要な情報を提供します。 ただし、過去の動きの計算を表示するため、分析を形成するために他の指標に依存しています。 チャートをよりよく研究するために平均を変更することにより、さまざまな指標で無数の期間とテスト戦略を使用できます。 この分析を通じて、インプット戦略を見つけ、どれがあなたに最も適しているかを理解することができます。