RSI: Основний технічний індикатор, який повинен знати кожен трейдер

Індекс відносної сили (RSI) — це фундаментальний індикатор імпульсу в технічному аналізі, який вимірює швидкість і інтенсивність руху ціни активу. Розроблений для допомоги трейдерам у оцінці динаміки ринку, RSI став одним із найпоширеніших інструментів побудови графіків у сучасній торгівлі. Оцінюючи силу ціни за допомогою математичної моделі, цей індикатор відкриває важливі інсайти щодо потенційних точок розвороту ринку.

Походження RSI та інновація Дж. Веллеса Вайлдера

Дж. Веллес Вайлдер створив індикатор RSI наприкінці 1970-х років із простою місією: розробити інструмент, який допоможе трейдерам більш систематично оцінювати ефективність акцій. Вайлдер представив RSI у своєму революційному посібнику «Нові концепції в системах технічної торгівлі», де також були представлені інші популярні технічні інструменти, такі як середній істинний діапазон (ATR), індекс напрямку (ADX) і параболічний стоп і розворот (Parabolic SAR). Ці інновації кардинально змінили підхід трейдерів до технічного аналізу сьогодні.

Як працює RSI: стандартні налаштування та обчислення

При застосуванні з стандартною конфігурацією RSI аналізує цінові дані за 14 періодів. На графіку свічок це означає розгляд попередніх 14 свічок — 14 годин на годинних графіках, 14 днів на денних і так далі. Індикатор обчислює це шляхом ділення середніх прибутків на середні збитки, а потім відображає результат на шкалі від 0 до 100. Такий математичний підхід забезпечує нормалізований огляд імпульсу, який трейдери можуть інтерпретувати послідовно на різних таймфреймах і для різних активів.

Читання RSI: сигнали перекупленості та перепроданості

Один із найпростіших способів використання RSI — визначення потенційних крайніх точок на ринку. Коли RSI піднімається вище 70, це свідчить про перекупленість, що може означати, що актив скоро зазнає корекції або розвороту. Навпаки, коли RSI опускається нижче 30, це сигнал про перепроданість, що може вказувати на готовність активу до відскоку або відновлення. Ці порогові рівні дають трейдерам чіткі орієнтири для оцінки настроїв ринку і потенційних точок входу або виходу.

Просунуті стратегії з RSI: виявлення дивергенцій і розворотів цін

Крім сигналів перекупленості і перепроданості, RSI добре справляється з виявленням дивергенцій — ситуацій, коли ціна і індикатор рухаються у протилежних напрямках. Бульозна дивергенція виникає, коли ринкова ціна падає до нового мінімуму, але RSI не досягає нового мінімуму, що свідчить про посилення купівельного тиску під поверхнею. Медвежа дивергенція — навпаки: ціна зростає до нового максимуму, а RSI формує нижчий максимум, що сигналізує про ослаблення імпульсу попри зростання цін. Такі дивергенції часто передують значним розворотам цін і привертають увагу досвідчених трейдерів, які шукають ранні сигнали.

Поєднання RSI з іншими інструментами для підвищення точності торгівлі

Хоча RSI є потужним самостійним інструментом, його сигнали іноді можуть вводити в оману, особливо на сильно трендових ринках. Вмілі трейдери підсилюють свою стратегію, поєднуючи RSI з додатковими технічними інструментами — будь то інші осцилятори імпульсу, індикатори тренду або аналіз обсягу. Такий багатоконтроль значно зменшує кількість хибних сигналів і підвищує загальну точність торгівлі, дозволяючи трейдерам приймати більш обґрунтовані рішення з більшою впевненістю.