Hier, je me suis fait avoir par ma propre stupidité : je pensais « juste cette fois » en plongeant dans un pool avec un niveau de profondeur moyen, et au final, le slippage a été complet, le prix de transaction était à un écart de la « valeur théorique » de cette bougie que je voyais… En gros, ce n’est pas une erreur de direction, mais une mauvaise lecture du rythme de l’ordre et de la profondeur. En faisant un retour d’expérience, il y a deux points : d’abord regarder le carnet d’ordres / la capacité réelle du pool à absorber du volume, ne pas se concentrer uniquement sur le prix ; diviser l’ordre + attendre un peu, c’est plus fiable que d’y aller d’un seul coup, surtout quand le marché tremble, c’est encore plus évident. Récemment, tout le monde parle de modularité, de la couche DA qui explose, les développeurs sont très excités, mais les utilisateurs se soucient surtout de « est-ce que je vais dépenser plus en cliquant », cette mauvaise expérience de slippage est la plus immédiate. Quant à moi, je fais plus confiance aux données ou à l’intuition ? Plutôt aux données, car l’intuition peut facilement me faire tomber dans le piège du FOMO en une seconde, au moins les données me rappellent « ici, c’est trop mince, prends ton temps ».