1. Apa itu Arbitrase?
Arbitrase adalah praktik memanfaatkan perbedaan harga untuk aset yang sama di berbagai pasar untuk menghasilkan keuntungan. Ini sering dianggap sebagai strategi investasi berisiko rendah, biasanya direalisasikan melalui lindung nilai atau pertukaran. Di pasar kripto, bentuk arbitrase populer meliputi: Arbitrase Funding rate, Arbitrase Futures-Spot, Arbitrase Spot-Spot Spread, dan Arbitrase Futures-Futures Spread. Arbitrase Funding Rate: Beli aset di pasar spot sambil melakukan shorting pada jumlah aset yang sama di futures untuk hedge, sehingga mendapatkan pengembalian funding rate dari perdagangan perpetual futures. Arbitrase Futures-Spot Spread: Ketika harga futures lebih tinggi daripada harga spot, investor dapat membeli kripto di pasar spot dan melakukan shorting jumlah kontrak yang sama di pasar delivery futures. Ketika perbedaan harga antara kedua pasar menyusut atau menghilang, investor dapat menutup posisi mereka dan membuat keuntungan. Arbitrase Spot - Spot Spread: Memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pertukaran dengan membeli murah di satu dan menjual mahal di yang lain. Arbitrase Futures - Futures Spread: Menghasilkan keuntungan dari spread antara kontrak aset yang sama dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda.
2. Apa Keuntungan dari Bot Arbitrase Spread Antar-Pertukaran Gate?
Gate menawarkan bot arbitrase spread antar pertukaran yang memfasilitasi perdagangan arbitrase di berbagai platform. Dibandingkan dengan produk yang terbatas pada arbitrase dalam satu platform, bot ini menangkap peluang arbitrase yang lebih baik dan memberikan portofolio arbitrase yang optimal.
- Arbitrase Antar-Pertukaran: Buat portofolio arbitrase fleksibel di Gate, Binance, dan OKX, menangkap peluang yang lebih baik.
- Portofolio Arbitrase Optimal: Manfaatkan aset dari berbagai platform untuk mengidentifikasi skenario arbitrase yang paling menguntungkan.
- Pemantauan Real-Time: Lacak posisi dan status saldo arbitrase Anda secara real-time, memungkinkan manajemen risiko yang efektif.
3.Bagaimana cara Kerja Bot?
Arbitrase perbedaan antara perdagangan spot dan perdagangan futures. Bot ini dapat memanfaatkan perbedaan antara pasar spot dan pasar futures sebelum jatuh tempo. Menurut tren pasar, harga futures biasanya konvergen ke harga spot sebelum jatuh tempo. Dengan memanfaatkan prinsip ini, trader dapat membeli aset spot dengan harga lebih rendah dan menjual futures dengan harga lebih tinggi ketika terdapat perbedaan yang signifikan. Ketika perbedaan tersebut menyempit, mereka dapat menutup posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan ini.
Contoh: Pertimbangkan BTC: harga terakhir untuk BTCUSDT spot adalah 62.000 USDT, sementara harga terakhir untuk futures BTCUSDT kuartalan yang jatuh tempo pada 27 September adalah 65.000 USDT. Spread antara spot dan futures adalah 65.000 - 62.000 = 3.000 USDT. Jika seorang trader membeli 1 BTC di pasar spot dan menjual 1 BTC di pasar futures, trader akan menghabiskan 62.000 USDT untuk pembelian spot dan menggunakan 65.000 USDT sebagai margin untuk kontrak futures (dengan asumsi leverage 1x dan tanpa biaya perdagangan). Pada saat jatuh tempo, jika spread mendekati 0 dan kedua posisi memiliki harga baru 68.000 USDT, posisi spot akan menghasilkan keuntungan sebesar 68.000 - 62.000 = 6.000 USDT, sementara posisi futures akan menderita kerugian sebesar 68.000 - 65.000 = 3.000 USDT. Dengan demikian, keuntungan keseluruhan dari kedua posisi akan menjadi 6.000 - 3.000 = 3.000 USDT. Sebaliknya, jika harga terakhir untuk kedua posisi turun menjadi 58.000 USDT, posisi spot akan menderita kerugian sebesar 62.000 - 58.000 = 4.000 USDT, sementara posisi futures akan mendapatkan 65.000 - 58.000 = 7.000 USDT, menghasilkan keuntungan bersama sebesar 7.000 - 4.000 = 3.000 USDT.
4.Bagaimana Cara Menggunakan Bot?
Langkah 1: Buka halaman perdagangan spot di web, klik tombol “Bot” di kanan atas, dan pilih “Arbitrase Antar-Pertukaran” dalam daftar bot untuk memulai perdagangan.
Langkah 2: Pilih portofolio arbitrase favorit.
Halaman ini dibagi menjadi lima zona, yang disusun dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan: zona informasi atas, zona pemilihan portofolio arbitrase, zona grafik lilin, zona penempatan pesanan, dan zona pesanan. Di zona pemilihan portofolio arbitrase, Anda dapat memilih portofolio arbitrase yang sesuai. Indikator utama untuk mengukur profitabilitas portofolio arbitrase adalah tingkat spread dan APR. Tingkat spread yang lebih tinggi menunjukkan potensi keuntungan yang lebih besar. Namun, beberapa portofolio arbitrase mungkin memiliki tingkat spread yang tinggi namun memerlukan periode penahanan yang lebih lama, jadi disarankan untuk mempertimbangkan juga APR.
Langkah 3: Masukkan jumlah investasi. Di zona pesanan, jumlah investasi maksimum akan dihitung berdasarkan kuantitas mata uang kripto yang sama diperlukan untuk kedua sisi pesanan. Mohon diperhatikan bahwa jumlah yang Anda masukkan tidak boleh lebih tinggi dari jumlah investasi maksimum. Saat memasukkan jumlah, Anda dapat memeriksa saldo tersedia untuk akun yang sesuai. Jika Anda menempatkan pesanan di pasar futures, saldo tersedia akan mencerminkan jumlah di akun futures.
Untuk arbitrase futures-spot di pasar futures USDT, investasinya akan dalam USDT.
Jika Anda belum menambahkan akun perdagangan dari pertukaran lain untuk portofolio arbitrase, Anda tidak dapat membuat bot. Silakan ikuti petunjuk untuk menambahkan akun perdagangan yang diperlukan.
Setelah mengklik “Buat,” bot akan secara bersamaan menempatkan pesanan di kedua pertukaran. Mungkin butuh waktu untuk menyeimbangkan ukuran posisi dari kedua sisi. Karena faktor-faktor seperti fluktuasi harga, biaya perdagangan, dll., jumlah yang diisi secara aktual mungkin sedikit berbeda dari investasi awal Anda.
Langkah 4. Pantau dan Kelola Bot
- Pantau Bot Anda
Di zona pesanan, Anda dapat klik "Bot" untuk melihat detail bot arbitrase aktif, termasuk info posisi, pengembalian, status saldo, dan riwayat perdagangan.
Info Posisi: Bot akan menyinkronkan data perdagangan real-time dari kedua akun. Jika Anda mengubah ukuran posisi, informasi ini akan diperbarui sesuai.
Tampilkan Posisi Awal: Fitur ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat memeriksa ukuran posisi awal dan status keuntungan saat ini. Setelah dipilih, itu akan menampilkan ukuran posisi awal, yang tidak akan diperbarui saat ukuran posisi Anda berubah.
Riwayat Perdagangan: Riwayat perdagangan arbitrase bot akan ditampilkan di bagian ini.
- Kelola Bot Anda
Sebelum pengiriman kontrak dalam portofolio arbitrase, Anda dapat menghentikan bot Anda kapan saja. Saat mengakhiri, Anda dapat memilih untuk menutup posisi atau membiarkannya terbuka. Jika Anda memutuskan untuk menutup posisi, bot akan menutup semua posisi di kedua akun. Jika Anda memilih untuk tidak menutup posisi, Anda dapat mengelolanya secara manual.
Ketika ukuran posisi di dua akun Anda tidak seimbang, Anda dapat memilih tombol "Saldo", dan kemudian bot akan menutup posisi di akun dengan ukuran posisi yang lebih besar.
Langkah 5: Menonaktifkan Bot
Ada empat cara untuk menghentikan bot: - Menonaktifkan bot secara manual.
- Kontrak dalam portofolio arbitrase mencapai waktu pengiriman, di mana pada saat itu bot akan dihentikan secara otomatis.
- Selama operasi, bot akan memantau tingkat spread. Ketika tingkat spread mendekati 0, bot akan dihentikan dan posisi akan ditutup untuk meraup keuntungan.
Catatan: Jika posisi dalam portofolio arbitrase mengurang karena tindakan perdagangan Anda (seperti membeli/menjual, mentransfer, menarik) atau karena tindakan pertukaran (seperti auto-deleverage), posisi Anda perlu ditangani secara manual oleh Anda dan bukan oleh bot.
Gate berhak atas hak akhir untuk menafsirkan produk.
