Dada su volatilidad, el comercio en el mercado de las criptomonedas no es para pusilánimes. Operar en el volátil mercado de las criptomonedas requiere comprender conocimientos clave, identificar oportunidades potenciales y adaptarse a los cambios del mercado en tiempo real.

A menudo, operar puede parecer como moverse en la oscuridad, y aquí es donde entra en juego el análisis del delta de volumen. El análisis del delta de volumen es una guía para predecir los cambios del mercado y ayuda a los operadores a lidiar con tendencias alcistas y bajistas. Este artículo analizará el análisis delta de volumen, por qué es importante para el espacio criptográfico y algunas de las mejores plataformas para comerciar.

Comprender la delta de volumen

El delta de volumen funciona como una balanza que pesa la actividad de compra y venta en el mercado. El cálculo informa a los comerciantes qué actividad de compra o venta domina en un momento dado. Es una herramienta que se utiliza para identificar áreas de intensa actividad comercial y al mismo tiempo confirmar las señales de acción del precio.

Pero ¿cómo funciona el delta de volumen? El delta de volumen se calcula utilizando gráficos de velas. Cada vela en un gráfico representa los intervalos de tiempo a lo largo de un período de tiempo elegido. Como tal, calcular el delta de volumen implica comparar el volumen agregado de compra (subidas) y ventas (bajadas) en cada vela.

Tomemos como ejemplo una vela de Bitcoin de 5 minutos. Supongamos que el volumen total de transacciones es de 100 BTC. Si el volumen de compra (con los compradores como receptores) es de 60 BTC y el volumen de venta es de 40 BTC, entonces el delta de volumen sería de 20 BTC. Cabe señalar que, dependiendo de la situación, el volumen de compras podría incluir que los compradores cumplan las órdenes de venta publicadas por los creadores de mercado. En tales casos, los creadores de mercado serían los participantes en esas transacciones específicas. El delta de volumen de 20 BTC indica un delta positivo; sin embargo, los cálculos del delta de volumen generalmente fluctúan alrededor de cero.

Si un par comercial tiene delta cero, tanto la presión de compra como la de venta son iguales, lo que indica un mercado equilibrado. Una lectura delta positiva, con un valor superior a cero, indica más presión de compra durante un período específico. Por el contrario, un delta negativo (menor que cero) significa más presión de venta que presión de compra. La distancia entre el delta de volumen y la línea cero representa la magnitud de la presión de compra/venta.

¿Qué es el análisis delta de volumen?

El análisis delta de volumen es una metodología comercial que se centra en medir la relación entre los volúmenes de compra y venta a diferentes niveles de precios. Va más allá del análisis de volumen convencional al proporcionar información sobre el desequilibrio de las fuerzas del mercado y la intensidad de la presión de compra o venta.

Los operadores suelen utilizar el análisis delta de volumen para identificar tendencias, reversiones y posibles puntos de agotamiento en el mercado, mejorando su capacidad para tomar decisiones informadas basadas en la dinámica del mercado.

¿Por qué es tan esencial la delta de volumen?

El análisis delta de volumen ofrece a los operadores dos beneficios principales: detectar divergencias entre el precio y el CVD o utilizar el volumen como confirmación de sus operaciones. Un buen ejemplo de delta de volumen utilizado como confirmación es su uso en estrategias de venta corta. La venta en corto ocurre cuando un comerciante toma prestadas acciones u otros activos y los vende a los precios actuales del mercado, con la esperanza de que el precio eventualmente baje para poder recomprarlos. En este caso, una lectura delta de volumen negativa sobre ese activo es una confirmación valiosa para el comerciante, lo que indica una presión de compra más débil.

¿Comprender el delta de volumen acumulativo (CVD)?

Delta de volumen acumulativo es una herramienta de medición que se utiliza para analizar la dinámica del mercado. Es la acumulación de cifras de delta de volumen en un período determinado, lo que revela un análisis de mercado a más largo plazo. El CVD se calcula restando el volumen negociado en el lado de compra (o demanda) del lado de venta (o oferta), o viceversa, según el activo y las condiciones del mercado.

No obstante, el CVD actúa como un método para que los operadores midan el sentimiento general del mercado y la fortaleza de un lado sobre el otro, ayudándolos a tomar decisiones comerciales más informadas. Más allá de identificar cambios de precios, ayuda a medir los factores que los influyen. CVD rastrea la diferencia acumulada entre el volumen de órdenes de compra y venta durante un período de tiempo específico. Por lo tanto, CVD proporciona información sobre las acciones de los comerciantes y las fuerzas del mercado que afectan los precios, lo que es particularmente beneficioso para los comerciantes de criptomonedas porque aplicar métricas financieras tradicionales a los activos digitales puede resultar difícil.

Detectar tendencias con delta de volumen acumulativo

En igualdad de condiciones, un aumento de precio tendría un aumento correspondiente de CVD, lo que indicaría una mayor presión de compra. En un mercado bajista, donde se mantiene una trayectoria descendente constante, las profundidades de precios más bajas deberían corresponderse con una lectura de CVD más baja.

Echemos un vistazo a este gráfico de cinco minutos de operaciones de Ethereum obtenidas del intercambio Bybit:

Fuente: https://atas.net/volume-analysis/basics-of-volume-analysis/cvd-pro/#3

Por la dinámica de las velas, podemos ver que el día fue bajista debido a la constante caída de los precios. La línea amarilla representa el CVD y la línea azul representa el indicador de contrato por diferencia (CFD), que permite a los operadores estimar los movimientos de precios de acciones, materias primas y divisas sin necesariamente poseer los activos. El indicador CFD aquí filtra todas las operaciones por debajo de 1 ETH.

Al analizar las líneas amarilla y azul, podemos ver cómo la línea amarilla (CVD) refleja los movimientos de la tendencia de los precios, ya que las operaciones de gran volumen influyen principalmente en ella.

Aplicación del delta de volumen acumulado en estrategias comerciales

El comercio de criptomonedas requiere herramientas que van más allá de las intuiciones. Herramientas como CVD brindan a los comerciantes una ventaja, ayudándolos a navegar un poco más fácilmente por las incertidumbres del mercado de cifrado. Aunque los CVD pueden señalar cambios de precios por sí solos, su verdadera belleza brilla cuando se combina con una estrategia comercial más amplia. CVD sirve para dos casos de uso principales, que incluyen:

Agotamiento comercial

El agotamiento se refiere a una condición en el mercado donde una tendencia particular comienza a perder impulso. La CVD es la más adecuada para detectar este tipo de eventos. Por ejemplo, supongamos que Bitcoin aumentara de precio, pero el análisis de CVD no aumenta junto con él. En ese caso, indica una falta de interés de los compradores, independientemente de los nuevos aumentos de precios. Los comerciantes interpretan esta señal como un agotamiento de los compradores, lo que a su vez proyecta una liquidación. Por el contrario, si el precio cae pero el CVD no, se considera un agotamiento del vendedor, lo que significa que un rebote del precio es inminente.

Absorción comercial

La absorción en el comercio es una condición del mercado en la que la presión de compra es efectivamente absorbida por fuerzas opuestas (presión de venta y viceversa) sin causar un cambio significativo en el precio. El análisis de los CVD también proporciona pistas que sugieren la absorción de la presión de compra o de venta. Los fuertes picos en los CVD, mientras el precio se mantiene estable, indican que se está absorbiendo una presión agresiva de compra o venta. Por ejemplo, si el CVD de Bitcoin sube agresivamente mientras su precio permanece estancado, es probable que los vendedores absorban la presión de compra. Este fenómeno suele terminar en una liquidación. Por otro lado, si el CVD de Bitcoin se desploma mientras su precio está estacionario, se considerará que los compradores absorben la presión de venta.

Los operadores también pueden utilizar CVD para gestionar sus operaciones abiertas en lugar de utilizarlo simplemente para detectar posibles reversiones. Además de utilizar los principios de absorción y agotamiento para iniciar nuevas operaciones, reconocer estos signos puede incitar a los operadores a salir de las operaciones actuales, salvándolos de mayores pérdidas.

Por ejemplo, imagine realizar una operación larga mientras el precio de Bitcoin se dispara, pero el CVD no sigue su ejemplo. En este escenario, lo mejor sería asegurar las ganancias de su posición, ya que esta divergencia sugiere un posible agotamiento del comprador. El comercio eficaz depende de un seguimiento activo de los derechos compensatorios para detectar signos de agotamiento o absorción, lo que permitirá una toma de decisiones y una gestión más informadas.

Plataformas populares para análisis de delta de volumen

La mayoría de las plataformas comerciales popularmente aceptadas ofrecen al menos tres herramientas principales de delta de volumen, que incluyen delta de volumen, delta de volumen acumulativo (CVD) y divergencia delta de volumen (VDD). Algunas de las mejores plataformas comerciales con herramientas Volume Delta incluyen:

Gráficos tensoriales

TensorCharts ofrece a los usuarios una amplia gama de herramientas comerciales, incluida la delta de volumen acumulativo (CVD), la divergencia delta de volumen y la medida delta de volumen. También proporciona una buena visualización, ya que la herramienta Volume Delta Divergencia (VDD) incorpora flechas directamente en el gráfico de precios, apuntando directamente a divergencias alcistas y bajistas que de otro modo podrían haber pasado desapercibidas. TensorCharts también ofrece períodos de cálculo ajustables para cada indicador, de modo que los operadores puedan personalizar su análisis, alineándolo con sus períodos de tiempo y estilos comerciales preferidos.

Fuente: https://www.tensorcharts.com/

El CVD en TensorChart está integrado con el gráfico de precios en un gráfico de una línea. Es una herramienta paga que ofrece 3 planes: 5 personas que pagan $8 al mes por el plan Team, un plan premium que cuesta $18 al mes y un plan de datos que cuesta $25 al mes. y su configuración de intervalo determina la ventana de acumulación, con acumulación de señalización cero desde el principio. Los operadores pueden modificar los períodos de cálculo para el delta de volumen acumulado (CVD) y la divergencia del delta de volumen (VDD), pero otros indicadores tienen capacidades de trazado limitadas.

TabTrader

TabTrader presenta una herramienta de medición del delta de volumen que brinda a los operadores información completa sobre el volumen, los cambios de precios y el CVD dentro de un período de tiempo específico. TabTrader también permite a los usuarios personalizar su experiencia visual al permitirles mostrar el indicador Volumen + Delta de volumen ya sea como un eje separado debajo del gráfico de precios o combinado en un eje con el gráfico de precios.

Fuente: https://app.tabtrader.com/trading?list=Default&market=BITFINEX&pair=BTCUSD

Más allá de las preferencias visuales, TabTrader también permite a los usuarios ajustar la configuración y los períodos de cálculo para la mayoría de sus herramientas, incluido el CVD. Está disponible para descargar en Google Play Store, Apple App Store y también tiene una aplicación web. Funciona con más de 20 intercambios y cubre más de 20.000 criptoactivos. También proporciona notificaciones sincronizadas en todos los dispositivos conectados a la cuenta del comerciante.

GoCharting

GoCharting ofrece tres herramientas de delta de volumen: Delta de barra, Delta de volumen acumulativo y Delta de divergencia. Bar Delta proporciona acceso a análisis precisos vela por vela, CVD para medir las fuerzas que afectan al mercado y la divergencia delta proporciona pistas para detectar posibles cambios de precios. El CVD se puede habilitar en la configuración de “Barras Delta”, reemplazando el gráfico delta de volumen predeterminado con el gráfico CVD.

Fuente: https://gocharting.com/terminal?ticker=COINBASE:BTCUSD

GoCharting muestra el CVD de dos formas: velas y barras. La opción Delta Divergencia, cuando está habilitada, superpone bandas de colores en el gráfico CVD para indicar dónde divergen el precio y el volumen.

GoCharting ofrece versiones gratuitas y de pago; sin embargo, los comerciantes deben tener en cuenta que la versión gratuita proporciona acceso únicamente a los datos del intercambio Bybit . Los usuarios pueden acceder a la plataforma a través de su sitio web o descargar la aplicación de forma gratuita desde Google Play Store y Apple App Store. Está asociado con otros 15 intercambios y cubre hasta 1500 criptoactivos.

Conclusión

Para los traders que buscan una mejor previsión de los movimientos del mercado, el análisis delta de volumen resulta una herramienta invaluable. Permite a los operadores ser más proactivos en sus operaciones al anticipar posibles cambios en el mercado.

Después de explorar varias plataformas que admiten el análisis delta de volumen, resulta evidente que elegir la plataforma adecuada es crucial para aprovechar todo el potencial de este enfoque analítico. A medida que los mercados continúan evolucionando, conocer bien este análisis y utilizar la plataforma adecuada permitirá a los operadores navegar por las complejidades de los mercados financieros con mayor precisión.