毫无疑问,我最大的“泄露”就是在追求Sharpe最大化。我有偏向性,想要彻底切断任何左尾投资组合的情景,但代价是也要切断右尾。(当然,如果你足够厉害,你可以两者兼得——我正在努力做到这一点。)别想“只靠Sharpe吃到一切”。

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