Anuncios Investigación de Gate: la volatilidad de BTC se intensifica, la prueba retrospectiva de MACD produce un rendimiento del 25% (Informe cuantitativo quincenal)

Investigación de Gate: la volatilidad de BTC se intensifica, la prueba retrospectiva de MACD produce un rendimiento del 25% (Informe cuantitativo quincenal)

2025-03-07 13:17:12 UTC 7910 Leído

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![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1741347518ann_en.webp)[Este informe quincenal]((https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-btc-volatility-intensifies-macd-backtest-yields-25-return-bi-weekly-quantitative-report/7123?pid=Web&ch=nxigrN0X&utm_campaign=TR_vKTp9azI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=)
https://www.gate.io/learn/category/research) proporciona un análisis exhaustivo de la dinámica del mercado de criptomonedas y tendencias a través del análisis de datos multidimensional. El informe abarca indicadores clave como la volatilidad, la proporción de volumen de operaciones largo-corto, el interés abierto y las tasas de financiación para criptomonedas importantes como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), mientras también examina tendencias de liquidación en derivados de cripto. Además, la sección de backtesting cuantitativo profundiza en el indicador MACD, evaluando su efectividad y rendimientos históricos.

**Puntos clave:**
- **Volatilidad del mercado y sentimiento divergente de largo/corto: **BTC exhibió una volatilidad significativamente mayor que ETH, pasando de una consolidación a la baja a un fuerte rebote, lo que refleja una reacción más fuerte del mercado a los movimientos de BTC. La relación largo-corto de BTC se mantuvo dentro del rango de 0.90-1.10, lo que indica un soporte subyacente del mercado, mientras que ETH luchó con rebotes débiles, manteniendo su relación de negociación en niveles más bajos y provocando una mayor divergencia de liquidez.
- **Desapalancamiento y aumento de la volatilidad de la tasa de financiación: **Las tasas de financiación de BTC experimentaron fluctuaciones intensificadas, con un aumento de las liquidaciones largas y una disminución del interés abierto, lo que sugiere que el mercado puede estar pasando por una fase de desapalancamiento o una contracción de la liquidez a corto plazo. Mientras tanto, las posiciones apalancadas de ETH se mantuvieron cautelosas, con un interés abierto relativamente estable, lo que refleja una falta de confianza en las perspectivas de precios a corto plazo de ETH.
- **El hype de los activos meme de Solana se desvanece rápidamente: **La emisión diaria de monedas meme basadas en Solana cayó a 40,000, marcando una disminución del 65% desde su pico de enero. A medida que se enfriaba el entusiasmo especulativo, los ingresos totales por tarifas de gas de Solana, el volumen de operaciones en la cadena y el recuento de direcciones activas disminuyeron simultáneamente, lo que indica que el sector de los memes ha entrado en una fase de contracción, con la liquidez y la actividad del ecosistema bajo presión.
- **Fuerte rendimiento de las pruebas retrospectivas estandarizadas de MACD: **La sección de análisis cuantitativo realizó pruebas retrospectivas sobre la estrategia MACD estandarizada, que normaliza los valores de MACD dentro de un rango fijo para mejorar la detección de reversiones de precios después de repuntes excesivos. Los resultados mostraron que mantener posiciones durante más de 30 ciclos produjo un rendimiento acumulado del 25%, con un ratio de Sharpe que superó significativamente a las estrategias a corto plazo, lo que demuestra un fuerte potencial de beneficios a medio y largo plazo.
El mercado está experimentando un cambio estructural, con tendencias divergentes a corto plazo de BTC y ETH, un reequilibrio de las posiciones apalancadas y un retroceso en la especulación de activos meme. De cara al futuro, los traders deberían centrarse en los cambios en la política macroeconómica mundial, las tendencias de los tipos de financiación y el rendimiento de las estrategias cuantitativas en condiciones de alta volatilidad. Adaptar el tamaño de las posiciones y las estrategias de trading será crucial para gestionar los riesgos asociados con el aumento de las fluctuaciones del mercado.

**Investigación de Gate**
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Equipo de Gate.io
7 de marzo de 2025

Nota：Esta es una traducción automática o humana del texto original en inglés, por lo que puede haber imprecisiones en la traducción. Haga clic aquí para ver el texto original en inglés.

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