Annonces Recherche Gate : Volatilité du BTC s'intensifie, le backtest MACD donne un rendement de 25% (Rapport quantitatif bihebdomadaire)

Recherche Gate : Volatilité du BTC s'intensifie, le backtest MACD donne un rendement de 25% (Rapport quantitatif bihebdomadaire)

2025-03-07 13:17:12 UTC 7910 Lire

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![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1741347518ann_en.webp)[Ce rapport bihebdomadaire]((https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-btc-volatility-intensifies-macd-backtest-yields-25-return-bi-weekly-quantitative-report/7123?pid=Web&ch=nxigrN0X&utm_campaign=TR_vKTp9azI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=)
https://www.gate.io/learn/category/research) fournit une analyse complète de la dynamique du marché des cryptomonnaies et des tendances à travers une analyse de données multidimensionnelle. Le rapport couvre des indicateurs clés tels que la volatilité, le ratio de volume de trading long-courte terme, l'intérêt ouvert et les taux de financement pour les principales cryptomonnaies comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), tout en examinant également les tendances de liquidation dans les produits dérivés de crypto. De plus, la section de backtesting quantitatif se penche sur l'indicateur MACD, évaluant son efficacité et ses rendements historiques.

**Points clés :**
- Volatilité du marché et sentiment long/short divergent : Le BTC a présenté une volatilité nettement plus élevée que l’ETH, passant d’une consolidation à la baisse à un fort rebond, reflétant une réaction plus forte du marché aux mouvements du BTC. Le ratio long-short du BTC est resté dans la fourchette de 0,90 à 1,10, indiquant un soutien sous-jacent du marché, tandis que l’ETH a lutté contre de faibles rebonds, maintenant son ratio de trading à des niveaux plus bas et entraînant une divergence de liquidité croissante.
- **Désendettement et volatilité accrue des taux de financement : Les taux de financement du BTC ont connu des fluctuations intensifiées, avec une augmentation des liquidations longues et une baisse des intérêts ouverts, suggérant que le marché pourrait subir une phase de désendettement ou une contraction de la liquidité à court terme. Pendant ce temps, les positions à effet de levier de l’ETH sont restées prudentes, avec un intérêt ouvert relativement stable, reflétant un manque de confiance dans les perspectives de prix à court terme de l’ETH.
- **Le battage médiatique sur les actifs mèmes Solana s’estompe rapidement : **L’émission quotidienne de pièces mèmes basées sur Solana est tombée à 40 000, marquant une baisse de 65 % par rapport à son pic de janvier. Alors que l’enthousiasme spéculatif se refroidissait, les revenus totaux des frais de gaz, le volume des transactions on-chain et le nombre d’adresses actives de Solana ont diminué simultanément, signalant que le secteur des mèmes est entré dans une phase de contraction, avec une liquidité et une activité de l’écosystème sous pression.
- **Forte performance du backtesting MACD standardisé : **La section d’analyse quantitative a effectué des backtesting sur la stratégie MACD standardisée, qui normalise les valeurs MACD dans une fourchette fixe pour améliorer la détection des retournements de prix après des rallyes excessifs. Les résultats ont montré que le fait de détenir des positions pendant plus de 30 cycles a généré un rendement cumulé de 25 %, avec un ratio de Sharpe nettement supérieur aux stratégies à court terme, démontrant un fort potentiel de profit à moyen et long terme.
- Perspectives de marché et implications stratégiques : Le marché subit un changement structurel, avec des tendances divergentes à court terme du BTC et de l’ETH, un rééquilibrage des positions à effet de levier et un recul de la spéculation sur les actifs mèmes. À l’avenir, les traders devraient se concentrer sur les changements de politique macroéconomique mondiale, les tendances des taux de financement et la performance des stratégies quantitatives dans des conditions de forte volatilité. L’adaptation de la taille des positions et des stratégies de trading sera cruciale pour gérer les risques associés à l’augmentation des fluctuations du marché.

**Gate Recherche**
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Équipe Gate.io
7 mars 2025

Remarque：Il s'agit d'une traduction du texte initial anglais par une machine ou un humain, il peut donc y avoir des inexactitudes dans la traduction. Cliquez ici pour consulter le texte original en anglais.

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