Thông báo Viện nghiên cứu Gate: Biến động giá BTC tăng mạnh, chỉ báo MACD backtest mang lại lợi nhuận lên tới 25% (Báo cáo định lượng hai tuần)

Viện nghiên cứu Gate: Biến động giá BTC tăng mạnh, chỉ báo MACD backtest mang lại lợi nhuận lên tới 25% (Báo cáo định lượng hai tuần)

2025-03-07 13:17:12 UTC 7910 Số lượt đọc

[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE

![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1741347518ann_en.webp)
Báo cáo này sử dụng phân tích dữ liệu đa chiều để phân tích sâu sắc động thái và xu hướng của thị trường tiền điện tử từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3. Báo cáo không chỉ tập trung vào các chỉ số chính như tính biến động, tỷ lệ giao dịch mua-bán, số tiền mở và tỷ lệ tài trợ của các loại tiền điện tử chính thống như Bitcoin và Ethereum, mà còn tập trung vào việc phân tích tình hình thanh lý hợp đồng tiền điện tử. Ngoài ra, phần kiểm tra ngược định lượng sẽ phân tích sâu chỉ báo MACD và kiểm tra ngược lợi suất của nó.

**Tóm tắt các điểm chính:**

- Biến động thị trường và tâm lý mua-bán phản ánh sự khác biệt: Biến động của BTC cao hơn đáng kể so với ETH và giá đã dao động giảm rồi nhanh chóng phục hồi, nhìn chung phản ánh rằng thị trường nhạy cảm hơn với BTC. Tỷ lệ giao dịch dài hạn/ngắn hạn BTC vẫn nằm trong khoảng 0,90-1,10 và thị trường vẫn còn hỗ trợ; ETH bị hạn chế do thiếu sự phục hồi, tỷ lệ giao dịch vẫn ở mức thấp và sự phân hóa thanh khoản vốn ngày càng gia tăng.
- Giảm đòn bẩy và gia tăng biến động tỷ lệ tài trợ: Biến động tỷ lệ tài trợ BTC tiếp tục mở rộng, số lượng lệnh mua được thanh lý tăng lên, trong khi tổng số tiền mở cửa giảm, cho thấy thị trường có thể đang trong giai đoạn giảm đòn bẩy hoặc thu hẹp thanh khoản ngắn hạn. Các quỹ đòn bẩy ETH có tâm lý chờ đợi và quan sát rõ ràng, và các biến động chung về vị thế là nhỏ, phản ánh sự thiếu tin tưởng của thị trường vào tương lai của Ethereum.
- Sức nóng của tài sản Solana Meme đang hạ nhiệt nhanh chóng: lượng tiền Meme phát hành hàng ngày trên chuỗi Solana đã giảm xuống còn 40.000, giảm 65% so với mức đỉnh điểm vào tháng 1. Khi tâm lý đầu cơ lắng xuống, tổng thu nhập phí gas của Solana, khối lượng giao dịch trên chuỗi và số lượng địa chỉ hoạt động đều giảm. Đường đua Meme nói chung đã bước vào giai đoạn suy thoái, và tính thanh khoản trên chuỗi và hoạt động sinh thái đã chịu áp lực.
- Chiến lược MACD chuẩn hóa có hiệu suất kiểm tra ngược tuyệt vời: Ngành định lượng đã tiến hành phân tích kiểm tra ngược trên MACD chuẩn hóa. Chiến lược này hoạt động xuất sắc trong việc xác định tín hiệu thoái lui sau khi giá tăng quá mức bằng cách chuẩn hóa giá trị MACD thành một phạm vi cố định. Kết quả kiểm tra ngược cho thấy sau khi nắm giữ trong hơn 30 chu kỳ, lợi nhuận tích lũy đạt 25% và tỷ lệ Sharpe điều chỉnh theo rủi ro tốt hơn đáng kể so với chiến lược ngắn hạn, có tiềm năng lợi nhuận trung và dài hạn tốt.
- Triển vọng thị trường và ý nghĩa chiến lược: Nhìn chung, xu hướng ngắn hạn của BTC và ETH đang phân kỳ, cơ cấu vốn đòn bẩy được định hình lại, đường đi của Meme đang thụt lùi và thị trường tiền điện tử đang bước vào giai đoạn định hình lại tâm lý. Trong tương lai, chúng ta cần tập trung vào những thay đổi về chính sách vĩ mô toàn cầu, xu hướng biến động tỷ lệ tài trợ và hiệu quả của các chiến lược định lượng trên thị trường có tính biến động cao, đồng thời linh hoạt điều chỉnh vị thế và nhịp độ giao dịch để ứng phó với những rủi ro có thể gia tăng do biến động thị trường.

**Viện nghiên cứu Gate**
Viện nghiên cứu Gate là nền tảng nghiên cứu blockchain và tiền điện tử toàn diện cung cấp cho độc giả nội dung chuyên sâu, bao gồm phân tích kỹ thuật, thông tin chuyên sâu, đánh giá thị trường, nghiên cứu ngành, dự báo xu hướng và phân tích chính sách kinh tế vĩ mô.

Nhấp vào <a href="https://www.gate.io/vi/learn/category/research" target="_blank">link</a> để đi ngay lập tức

**Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm**
Nội dung này không cấu thành bất kỳ lời đề nghị, chào mời hoặc lời khuyên nào. Bạn nên luôn tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Xin lưu ý rằng Gate.io có thể giới hạn hoặc cấm toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ khỏi các khu vực bị hạn chế. Vui lòng đọc Thỏa thuận người dùng để biết thêm thông tin: https://www.gate.io/user-agreement .
Đầu tư vào thị trường tiền điện tử có mức độ rủi ro cao và người dùng được khuyên nên tiến hành nghiên cứu độc lập và hiểu đầy đủ về bản chất của tài sản và sản phẩm đang mua trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Gate.io không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ các quyết định đầu tư đó.

<sp>
**Gateway to Crypto**
Giao dịch hơn 3.700 loại tiền điện tử một cách an toàn, nhanh chóng và dễ dàng trên Gate.io

• Truy cập <a href="https://www.gate.io" target="_blank">Website chính thức</a> của chúng tôi
• Tải Gate.io <a href="https://www.gate.io/mobileapp?ch=ann43751" target="_blank">App</a> / <a href="https://www.gate.io/mobileapp?ch=ann43751" target="_blank">Web</a> ngay
• Theo dõi  <a href="https://x.com/Gate_io" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Gate.io X (Twitter)</a> để nhận thêm tiền thưởng
• Tham gia nhóm <a href="https://t.me/gateio_en" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Telegram</a> để thảo luận các chủ đề nóng
• Tham gia <a href="https://www.gate.io/community" target="_blank">Cộng đồng toàn cầu</a> của chúng tôi để nhận thêm thông tin cập nhật
• Chúng tôi cung cấp <a href="https://www.gate.io/proof-of-reserves" target="_blank">100% bằng chứng dự trữ</a>
• <a href="https://www.gate.io/signup" target="_blank">Đăng ký</a> để tận hưởng phần thưởng tối đa $10,000 dành riêng cho người dùng mới
• Nhận 40% hoa hồng từ <a href="https://www.gate.io/referral" target="_blank">người giới thiệu</a>

Nhóm Gate.io
Ngày 7 tháng 3 năm 2025

Lưu ý: Đây là bản dịch bằng máy hoặc do con người dịch từ văn bản gốc tiếng Anh nên có thể có sai sót trong bản dịch. Nhấn vào đây để xem bản gốc tiếng Anh.

Thời gian bắt đầu tăng giảm

Màu sắc tăng giảm

Viện nghiên cứu Gate: Biến động giá BTC tăng mạnh, chỉ báo MACD backtest mang lại lợi nhuận lên tới 25% (Báo cáo định lượng hai tuần)

Viện nghiên cứu Gate: Biến động giá BTC tăng mạnh, chỉ báo MACD backtest mang lại lợi nhuận lên tới 25% (Báo cáo định lượng hai tuần)

Chọn ngôn ngữ và khu vực

Tiền pháp định