お知らせ Gate Research: BTCボラティリティが激化し、MACDバックテストで25%のリターンが得られる（2週間ごとの定量調査レポート）

Gate Research: BTCボラティリティが激化し、MACDバックテストで25%のリターンが得られる（2週間ごとの定量調査レポート）

2025-03-07 13:17:12 UTC 7910 読む

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![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1741347518ann_en.webp)[この二週間ごとのレポート]((https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-btc-volatility-intensifies-macd-backtest-yields-25-return-bi-weekly-quantitative-report/7123?pid=Web&ch=nxigrN0X&utm_campaign=TR_vKTp9azI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=)
https://www.gate.io/learn/category/research) マルチ次元データ分析を通じて、暗号通貨市場のダイナミクスとトレンドの包括的な分析を提供します。このレポートでは、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）などの主要な暗号通貨のボラティリティ、ロング・ショート取引の出来高比率、建玉、資金調達率などの主要指標をカバーし、また、暗号派生商品の清算トレンドも検証します。さらに、数量的バックテストセクションでは、MACDインジケーターに深く入り、その効果と歴史的リターンを評価します。

**キーポイント：**
- 市場のボラティリティとロング/ショートセンチメントの乖離: BTCはETHよりも大幅に高いボラティリティを示し、BTCの動きに対する市場の強い反応を反映して、下方の保ち合いから急激なリバウンドに移行しました。BTCのロング・ショート・レシオは0.90-1.10のレンジにとどまり、市場の底堅さを示していますが、ETHは弱いリバウンドに苦戦し、取引比率を低い水準に維持し、流動性の乖離を拡大させました。
- レバレッジ解消と資金調達率のボラティリティの上昇:BTCの資金調達率は、長期清算の増加と建玉の減少により、変動が激化し、市場がレバレッジ解消の段階または短期的な流動性の縮小を経験している可能性があることを示唆しています。一方、ETHのレバレッジポジションは慎重なままで、建玉は比較的安定しており、ETHの短期的な価格見通しに対する自信の欠如を反映しています。
- **Solanaミーム資産の誇大広告は急速に衰退する:**Solanaベースのミームコインの1日あたりの発行数は40,000に減少し、1月のピークから65%減少しました。投機的な熱狂が冷めるにつれ、Solanaの総ガス料金収入、オンチェーン取引量、アクティブアドレス数は同時に減少し、ミームセクターが縮小局面に入り、流動性とエコシステム活動が圧迫されていることを示唆しています。
- 標準化されたMACDバックテストの強力なパフォーマンス:**定量分析セクションでは、MACDの値を固定範囲内で正規化して、過度の上昇後の価格反転検出を強化する標準化されたMACD戦略のバックテストを実施しました。その結果、30サイクル以上ポジションを保有すると累積リターンは25%となり、シャープレシオは短期戦略を大幅に上回り、中長期的な利益ポテンシャルが高いことが示されました。
- **市場の見通しと戦略への影響: **市場は、BTCとETHの短期トレンドの乖離、レバレッジポジションのリバランス、ミーム資産投機の後退など、構造的な変化を遂げています。今後、トレーダーは、世界的なマクロ経済政策の転換、資金調達率の動向、ボラティリティの高い状況下でのクオンツ戦略のパフォーマンスに注目する必要があります。ポジションサイジングと取引戦略を適応させることは、市場変動の増加に伴うリスクを管理する上で非常に重要です。

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Gate.ioチーム
2025年3月7日

注：英語原文と翻訳版で不正確な点がある可能性がございます。英語原文はこちら。

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