Оголошення Дослідження Gate: Волатильність BTC зростає, Повернення тесту MACD дає 25% Прибутку (Двотижневий Кількісний Звіт)

Дослідження Gate: Волатильність BTC зростає, Повернення тесту MACD дає 25% Прибутку (Двотижневий Кількісний Звіт)

2025-03-07 13:17:12 UTC 7910 Прочитайте

[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE
![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1741347518ann_en.webp)[Цей щоденний звіт]((https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-btc-volatility-intensifies-macd-backtest-yields-25-return-bi-weekly-quantitative-report/7123?pid=Web&ch=nxigrN0X&utm_campaign=TR_vKTp9azI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=)
https://www.gate.io/learn/category/research) надає комплексний аналіз динаміки та тенденцій криптовалютного ринку через багатовимірний аналіз даних. Звіт охоплює ключові показники, такі як волатильність, співвідношення обсягів угод на короткий та довгий терміни, відкритий інтерес та ставки фінансування для основних криптовалют, таких як Біткойн (BTC) та Ethereum (ETH), а також досліджує тенденції ліквідації в похідних криптовалют. Крім того, розділ з кількісним backtesting глибоко вдівається в індикатор MACD, оцінюючи його ефективність та історичні доходи.

**Основні висновки:**
- **Волатильність ринку та розбіжні настрої в довгій/короткій позиції: **BTC продемонстрував значно вищу волатильність, ніж ETH, перейшовши від низхідної консолідації до різкого відскоку, що відображає сильнішу реакцію ринку на рух BTC. Співвідношення довгих і коротких позицій BTC залишалося в межах діапазону 0,90–1,10, що вказує на базову підтримку ринку, тоді як ETH боровся зі слабкими відскоками, зберігаючи торговий коефіцієнт на нижчих рівнях і призводячи до розширення дивергенції ліквідності.
- **Зниження кредитного плеча та підвищена волатильність ставки фінансування: ** Ставки фінансування BTC зазнали інтенсивних коливань, зі зростанням тривалих ліквідацій та зниженням відкритого інтересу, що свідчить про те, що ринок може переживати фазу зниження кредитного плеча або короткострокове скорочення ліквідності. Тим часом позиції з кредитним плечем ETH залишалися обережними, з відносно стабільним відкритим інтересом, що відображає відсутність впевненості в короткострокових перспективах цін ETH.
- **Ажіотаж навколо мемних активів Solana швидко згасає: **Щоденний випуск монет-мемів на основі Solana впав до 40 000, що на 65% менше, ніж у січні. У міру того, як спекулятивний ентузіазм охолонув, загальний дохід Solana від плати за газ, обсяг торгівлі в ланцюжку та кількість активних адрес знизилися одночасно, сигналізуючи про те, що сектор мемів вступив у фазу скорочення, а ліквідність та активність екосистеми перебувають під тиском.
- ** Висока продуктивність стандартизованого бектестінгу MACD: **У розділі кількісного аналізу було проведено бектестінг стандартизованої стратегії MACD, яка нормалізує значення MACD у фіксованому діапазоні для кращого виявлення розвороту ціни після надмірного ралі. Результати показали, що утримання позицій протягом більш ніж 30 циклів принесло кумулятивну прибутковість у розмірі 25%, при цьому коефіцієнт Шарпа значно перевершував короткострокові стратегії, демонструючи сильний потенціал прибутку в середньостроковій та довгостроковій перспективі.
- **Перспективи ринку та наслідки стратегії: **Ринок переживає структурний зсув із короткостроковими тенденціями BTC та ETH, перебалансуванням позицій із кредитним плечем та відступом спекуляцій мемними активами. Рухаючись вперед, трейдери повинні зосередитися на змінах глобальної макроекономічної політики, тенденціях ставок фінансування та ефективності кількісних стратегій в умовах високої волатильності. Адаптація розміру позицій і торгових стратегій матиме вирішальне значення в управлінні ризиками, пов'язаними зі збільшенням ринкових коливань.

**Дослідження Gate**
Gate Research - це комплексна платформа для досліджень блокчейну та криптовалют, яка надає читачам глибокий контент, включаючи технічний аналіз, гарячі інсайти, ринкові огляди, дослідження галузі, прогнози тенденцій та аналіз макроекономічної політики.

Клацніть <a href="https://www.gate.io/learn/category/research" target="_blank">Посилання</a> дізнатися більше

**Відмова від відповідальності**
Цей вміст не є пропозицією, запитом або рекомендацією. Перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень вам завжди слід звертатися за незалежною професійною консультацією. Зверніть увагу, що Gate.io може обмежувати або забороняти всі або частину своїх послуг у певних обмежених регіонах. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, ознайомтеся з Угодою Користувача тут: <a href="https://www.gate.io/user-agreement" target="_blank">https://www.gate.io/user-agreement</a> Інвестування на криптовалютному ринку включає в себе високий ризик, і рекомендується користувачам проводити незалежне дослідження та повністю розуміти характер активів та продуктів, які вони купують, перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. <a href="http://gate.io/" target="_blank">Gate.io</a> не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, спричинені такими інвестиційними рішеннями.

**Ворота до Крипто**
Торгуйте понад 3 700 криптовалютами безпечно, швидко та легко на Gate.io

• Відвідайте наш сайт <a href="https://www.gate.io/" target="_blank">Офіційний веб-сайт</a>
• Завантажити <a href="https://www.gate.io/mobileapp?ch=ann43751" target="_blank">Додаток Gate.io</a> / <a href="https://www.gate.io/mobileapp?ch=ann43751" target="_blank">Веб</a> зараз
• Підписуйтесь на нас на Gate.io <a href="https://x.com/Gate_io" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">X (Twitter)</a> щоб отримати більше бонусів
• Приєднуйтесь до нашої <a href="https://t.me/gateio_en" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Telegram</a> обговорити гарячі теми
• Приєднуйтесь до нашої <a href="https://www.gate.io/community" target="_blank">Глобальна спільнота</a> щоб отримати більше оновлень
• Ми надаємо <a href="https://www.gate.io/proof-of-reserves" target="_blank">100% підтвердження резервів</a>
• <a href="https://www.gate.io/signup" target="_blank">підписатися</a> щоб насолоджуватися максимальними $10,000 винагородами виключно для нових користувачів
• Отримайте 40% комісії від <a href="https://www.gate.io/referral" target="_blank">реферали</a>

Команда Gate.io
7 березня 2025 року

Примітка: Це переклад оригінального англійського тексту, виконаний машиною або людиною, тому в перекладі можуть бути неточності. Натисніть тут, щоб переглянути оригінальний англійський текст.

Час початку та закінчення зміни

Колір підйому / падіння

Дослідження Gate: Волатильність BTC зростає, Повернення тесту MACD дає 25% Прибутку (Двотижневий Кількісний Звіт)

Дослідження Gate: Волатильність BTC зростає, Повернення тесту MACD дає 25% Прибутку (Двотижневий Кількісний Звіт)

Виберіть мову та регіон

Фіатні валюти