Pengumuman Penelitian Gate: Volatilitas BTC Semakin Intens, Backtest MACD Menghasilkan 25% Return (Laporan Kuantitatif Dwi-Mingguan)

Penelitian Gate: Volatilitas BTC Semakin Intens, Backtest MACD Menghasilkan 25% Return (Laporan Kuantitatif Dwi-Mingguan)

2025-03-07 13:17:12 UTC 7910 Baca

[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE
![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1741347518ann_en.webp)[Laporan ini dua mingguan]((https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-btc-volatility-intensifies-macd-backtest-yields-25-return-bi-weekly-quantitative-report/7123?pid=Web&ch=nxigrN0X&utm_campaign=TR_vKTp9azI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=)
https://www.gate.io/learn/category/research) memberikan analisis komprehensif tentang dinamika pasar kripto dan tren melalui analisis data multi-dimensi. Laporan ini mencakup indikator utama seperti volatilitas, rasio volume perdagangan long-short, bunga terbuka, dan tingkat pendanaan untuk kripto utama seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH), sambil juga meneliti tren likuidasi dalam derivatif kripto. Selain itu, bagian backtesting kuantitatif membahas indikator MACD, mengevaluasi efektivitasnya dan hasil historis.

**Poin Penting:**
- **Volatilitas Pasar & Sentimen Long/Short yang Divergen: **BTC menunjukkan volatilitas yang jauh lebih tinggi daripada ETH, transisi dari konsolidasi ke bawah ke rebound tajam, yang mencerminkan reaksi pasar yang lebih kuat terhadap pergerakan BTC. Rasio long-short BTC tetap dalam kisaran 0,90–1,10, menunjukkan dukungan pasar yang mendasarinya, sementara ETH berjuang dengan rebound yang lemah, menjaga rasio perdagangannya pada level yang lebih rendah dan menyebabkan divergensi likuiditas yang melebar.
- **Deleveraging & Peningkatan Volatilitas Tingkat Pendanaan: **Tingkat pendanaan BTC mengalami fluktuasi yang intensif, dengan peningkatan likuidasi panjang dan penurunan minat terbuka, menunjukkan bahwa pasar mungkin sedang mengalami fase deleveraging atau kontraksi likuiditas jangka pendek. Sementara itu, posisi leverage ETH tetap berhati-hati, dengan minat terbuka yang relatif stabil, mencerminkan kurangnya kepercayaan pada prospek harga jangka pendek ETH.
- **Hype Aset Meme Solana Memudar Cepat: **Penerbitan harian koin meme berbasis Solana turun menjadi 40.000, menandai penurunan 65% dari puncaknya di Januari. Ketika antusiasme spekulatif mendingin, total pendapatan biaya gas, volume perdagangan on-chain, dan jumlah alamat aktif Solana menurun secara bersamaan, menandakan bahwa sektor meme telah memasuki fase kontraksi, dengan likuiditas dan aktivitas ekosistem di bawah tekanan.
- **Kinerja Kuat dari Backtesting MACD Standar: **Bagian analisis kuantitatif melakukan backtesting pada strategi MACD standar, yang menormalkan nilai MACD dalam kisaran tetap untuk meningkatkan deteksi pembalikan harga setelah reli yang berlebihan. Hasilnya menunjukkan bahwa memegang posisi selama lebih dari 30 siklus menghasilkan pengembalian kumulatif sebesar 25%, dengan rasio Sharpe secara signifikan mengungguli strategi jangka pendek, menunjukkan potensi keuntungan jangka menengah hingga panjang yang kuat.
- **Implikasi Prospek & Strategi Pasar: **Pasar sedang mengalami pergeseran struktural, dengan tren jangka pendek BTC dan ETH yang berbeda, penyeimbangan kembali posisi leverage, dan mundurnya spekulasi aset meme. Ke depannya, trader harus fokus pada pergeseran kebijakan makroekonomi global, tren tingkat pendanaan, dan kinerja strategi kuantitatif dalam kondisi volatilitas tinggi. Mengadaptasi ukuran posisi dan strategi perdagangan akan sangat penting dalam mengelola risiko yang terkait dengan peningkatan fluktuasi pasar.

**Penelitian Gate**
Gate Research adalah platform riset blockchain dan kripto yang komprehensif, menyediakan pembaca dengan konten yang mendalam, termasuk analisis teknis, wawasan terbaru, tinjauan pasar, riset industri, ramalan tren, dan analisis kebijakan makroekonomi.

Klik tombol <a href="https://www.gate.io/learn/category/research" target="_blank">Tautan</a> untuk belajar lebih lanjut

**Penafian**
Konten ini tidak merupakan tawaran, permintaan, atau rekomendasi. Anda sebaiknya selalu mencari saran profesional independen sebelum membuat keputusan investasi. Harap dicatat bahwa Gate.io dapat membatasi atau melarang seluruh atau sebagian dari layanannya dari wilayah tertentu yang terbatas. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca Perjanjian Pengguna di sini: <a href="https://www.gate.io/user-agreement" target="_blank">https://www.gate.io/user-agreement</a> Investasi di pasar cryptocurrency melibatkan risiko tinggi, dan disarankan agar pengguna melakukan riset independen dan memahami sepenuhnya sifat aset dan produk yang mereka beli sebelum membuat keputusan investasi apa pun. <a href="http://gate.io/" target="_blank">Gate.io</a> tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh keputusan investasi tersebut.

**Gerbang ke Kripto**
Bertransaksi lebih dari 3.700 kripto dengan aman, cepat, dan mudah di Gate.io

• Kunjungi kami <a href="https://www.gate.io/" target="_blank">Situs Resmi</a>
• Unduh <a href="https://www.gate.io/mobileapp?ch=ann43751" target="_blank">Aplikasi Gate.io</a> / <a href="https://www.gate.io/mobileapp?ch=ann43751" target="_blank">Web</a> sekarang
• Ikuti kami di Gate.io <a href="https://x.com/Gate_io" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">X (Twitter)</a> untuk mendapatkan lebih banyak bonus
• Bergabung dengan kami <a href="https://t.me/gateio_en" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Telegram</a> untuk mendiskusikan topik-topik hangat
• Bergabung dengan kami <a href="https://www.gate.io/community" target="_blank">Komunitas Global</a> untuk mendapatkan pembaruan lebih lanjut
• Kami menyediakan <a href="https://www.gate.io/proof-of-reserves" target="_blank">100% bukti cadangan</a>
• <a href="https://www.gate.io/signup" target="_blank">Daftar</a> menikmati maks. $10,000 hadiah secara eksklusif untuk pengguna baru
• Dapatkan 40% komisi dari <a href="https://www.gate.io/referral" target="_blank">referral</a>

Tim Gate.io
7 Maret 2025

Catatan：Teks ini merupakan terjemahan dari teks asli bahasa Inggris oleh mesin atau manusia, sehingga mungkin terdapat ketidakakuratan dalam terjemahannya. Klik di sini untuk melihat teks bahasa Inggris aslinya.

Waktu Mulai-Akhir Perubahan

Warna Naik/Turun

Penelitian Gate: Volatilitas BTC Semakin Intens, Backtest MACD Menghasilkan 25% Return (Laporan Kuantitatif Dwi-Mingguan)

Penelitian Gate: Volatilitas BTC Semakin Intens, Backtest MACD Menghasilkan 25% Return (Laporan Kuantitatif Dwi-Mingguan)

Pilih bahasa dan wilayah

Mata Uang Fiat